《巴塞爾協(xié)議》構(gòu)建了三大風險管理的支柱體系,分別從資本充足能力、監(jiān)管檢查、市場紀律三個方面向商業(yè)銀行提出監(jiān)管規(guī)范,是巴塞爾委員會制定的在全球范圍內(nèi)主要的銀行資本和風險監(jiān)管標準。目前大多數(shù)銀行將主要精力聚焦于巴塞爾協(xié)議第一支柱下的風險量化領(lǐng)域,通過對商業(yè)銀行的信用風險、市場風險和操作風險計提加權(quán)風險資產(chǎn)并做出相應(yīng)的資本規(guī)劃。而第二支柱下的流動性風險由于缺少統(tǒng)一適用的計量及評估標準,目前并未納入加權(quán)風險資產(chǎn)的計提中。近年來,我國銀保監(jiān)會越來越重視流動性風險的監(jiān)管,并結(jié)合中國國情設(shè)計了5個流動性監(jiān)管指標及9個流動性監(jiān)測指標,并逐步探索流動性風險的統(tǒng)一計量和評估標準。1104報表的全稱是“銀保監(jiān)會非現(xiàn)場監(jiān)管報表”,從2003年發(fā)展至今日,該報表體系已日趨成熟,但隨著我國金融市場的瞬息萬變和各項監(jiān)管辦法出臺,1104報表體系幾乎每年都有重大革新。2018年5月我國銀保監(jiān)會發(fā)布的《商業(yè)銀行流動性風險管理辦法》中,規(guī)定了流動性風險管理的九大程序,而流動性風險識別、計量和監(jiān)測是九大程序中的重點。1104報表中用于計量和監(jiān)測流動性風險的報表共有七張,通過這七張流動性風險類監(jiān)管報表可準確計算出銀保監(jiān)會設(shè)定... 

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【學位級別】：碩士

【部分圖文】：

104報表種類及報表張數(shù)

流動性監(jiān)管指標流動性覆蓋率LiquidityCoverageRatio（LCR）用于監(jiān)測壓力情景下，金融機構(gòu)的合格優(yōu)質(zhì)流動性資產(chǎn)是否儲備充足，至少要能滿足未來三十天內(nèi)的流動性需求[17]

流動性監(jiān)測指標每個監(jiān)測指標均可通過流動性風險類的1104報表經(jīng)過數(shù)據(jù)統(tǒng)計后再根據(jù)監(jiān)測指標公式計算得出，監(jiān)測指標公式見表2-3

【參考文獻】：
期刊論文
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[3]巴塞爾協(xié)議Ⅲ下我國商業(yè)銀行流動性風險監(jiān)管研究[J]. 張黎明.  稅務(wù)與經(jīng)濟. 2020(01)
[4]商業(yè)銀行同業(yè)業(yè)務(wù)發(fā)展與流動性風險的關(guān)系探究[J]. 戴珣,李雅敏.  福建金融. 2019(12)
[5]中小銀行流動性風險成因及對策[J]. 丘斌.  中國銀行業(yè). 2019(12)
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[7]地方法人銀行流動性風險評估與思考——基于34家機構(gòu)流動性壓力測試實證分析[J]. 熊江.  時代金融. 2019(33)
[8]基于時變模型的商業(yè)銀行流動性風險度量研究[J]. 劉精山,趙沛,田靜.  財經(jīng)理論與實踐. 2019(06)
[9]基于流動性囤積視角的銀行間流動性風險研究——以2013年“錢荒”為例[J]. 周愛民,余粵.  金融論壇. 2019(10)
[10]中國銀行流動性風險壓力測試實證研究[J]. 胡松華.  時代金融. 2019(26)

博士論文
[1]國際大型銀行流動性風險管理研究[D]. 王婕.對外經(jīng)濟貿(mào)易大學 2018

碩士論文
[1]中小農(nóng)村商業(yè)銀行流動性風險管理研究[D]. 陸守梅.浙江大學 2019
[2]HF銀行西安分行流動性風險管理研究[D]. 張蔚儀.西北大學 2019
[3]新形勢下FZ農(nóng)商銀行流動性風險管理研究[D]. 李亞萍.南昌大學 2018
[4]長沙銀行流動性風險管理優(yōu)化研究[D]. 戴浩.湖南大學 2016



本文編號：3722643