本文關鍵詞：基于B-S期權定價模型的V2G備用合約協(xié)調機制研究

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【摘要】：基于V2G備用市場的風險中性交易特點及實踐中常用的"保底收購,隨行就市"合約價格機制,構建了電網公司實施期權進行套期保值前后的電動汽車用戶電量預留決策模型,并對比分析了Stackelberg博弈和合作博弈下渠道雙方的反饋均衡策略與最優(yōu)收益。研究結果表明:僅簡單地采用市場保護性的合約價格機制,將使得V2G備用市場的交易風險完全由電網公司來承擔,從而無法防止其在市場行情不好時的機會主義行為;在此基礎上,電網公司選擇購買期權以規(guī)避由V2G備用市場價格波動所帶來的風險,但是分散決策時的均衡收益小于集中決策最優(yōu)收益。為此,進一步引入"B-S期權定價+預留協(xié)作+保證金"契約機制使得合作系統(tǒng)達到完美協(xié)調,且渠道雙方的期望收益都得到Pareto改進,并給出了均衡時的V2G備用預留協(xié)作系數(shù)、交易保證金以及合約電價之間滿足的解析關系。算例分析結果驗證了本文提出的模型與理論分析的可行性。
【作者單位】： 重慶大學經濟與工商管理學院;重慶大學能源技術經濟研究院;
【關鍵詞】： VG備用 合約價格機制 預留電量 B-S期權定價模型 契約協(xié)調
【基金】：國家自然科學基金重點資助項目(71133007);國家自然科學基金資助項目(71373297)
【分類號】：F416.61;F831.53
【正文快照】： 1引言隨著全球資源、環(huán)境壓力的不斷增大,人們開始積極地為以化石燃料為主要能源的傳統(tǒng)燃油汽車尋找替代產品。電動汽車作為新能源汽車的代表,因具有高效節(jié)能、低排放或零排放的顯著優(yōu)勢,成為目前國際節(jié)能環(huán)保汽車發(fā)展的主攻方向[1]�，F(xiàn)在的電網實際上存在許多效率低下之處,因

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