小微企業(yè)無還本續(xù)貸業(yè)務(wù)是貫徹落實(shí)黨中央、國務(wù)院決策部署的一項(xiàng)重要金融舉措,可以有效緩解小微企業(yè)面臨的貸款期限與生產(chǎn)周期錯(cuò)配的矛盾,減輕小微企業(yè)"倒貸"和"過橋貸"帶來的資金成本壓力,而對(duì)于商業(yè)銀行而言,風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和貸款定價(jià)是落實(shí)小微企業(yè)無還本續(xù)貸政策的關(guān)鍵點(diǎn)。因此,本文在構(gòu)建小微企業(yè)無還本續(xù)貸業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)體系基礎(chǔ)上,展開對(duì)商業(yè)銀行小微企業(yè)無還本續(xù)貸風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和貸款定價(jià)的研究,最后,本文從完善增信機(jī)制、提升風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別能力、優(yōu)化審批流程、提升定價(jià)水平、健全內(nèi)部考核激勵(lì)機(jī)制等方面,為推動(dòng)小微企業(yè)無還本續(xù)貸政策落地提出了政策建議。 

【文章來源】：華北金融. 2020,(07)

【文章頁數(shù)】：12 頁

【部分圖文】：

RAROC貸款定價(jià)利率與銀行實(shí)際貸款利率比較

圖1 RAROC貸款定價(jià)利率與銀行實(shí)際貸款利率比較如表14，對(duì)15家樣本企業(yè)的銀行實(shí)際貸款利率和RAROC利率進(jìn)行皮爾遜相關(guān)性檢驗(yàn)可知，城市商業(yè)銀行RAROC貸款利率與銀行實(shí)際貸款利率皮爾遜相關(guān)系數(shù)為0.7885，具有一定的相關(guān)性。同時(shí)，可以看到成本加成定價(jià)法與RAROC貸款定價(jià)法存在明顯不同，前者對(duì)風(fēng)險(xiǎn)成本的計(jì)量粗放，容易低估高風(fēng)險(xiǎn)企業(yè)的風(fēng)險(xiǎn)成本，對(duì)非預(yù)期損失的補(bǔ)償能力較差，而后者能夠具體測(cè)算單家小微企業(yè)的違約概率，進(jìn)而得出與該企業(yè)信用風(fēng)險(xiǎn)相匹配的貸款利率，具有較高的科學(xué)性和適用性，更適合山東省城市商業(yè)銀行對(duì)小微企業(yè)無還本續(xù)貸業(yè)務(wù)進(jìn)行貸款定價(jià)。

【參考文獻(xiàn)】：
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