發(fā)布時(shí)間：2020-07-10 17:30

【摘要】：本文主要研究倒向隨機(jī)微分方程模型下兩種純粹變額壽險(xiǎn)和有保障變額壽險(xiǎn)的躉繳保費(fèi)、分期付保費(fèi)以及責(zé)任準(zhǔn)備金的計(jì)算公式；并證明了未到期責(zé)任準(zhǔn)備金所滿足的積分-偏微分方程。 第一章介紹了研究背景和本人所做的主要工作。 第二章敘述了與本文研究有關(guān)的理論基礎(chǔ)，包括倒向隨機(jī)微分方程理論和隨機(jī)分析的一些定理。 第三章我們給出了精算市場(chǎng)模型和金融市場(chǎng)模型，在完備市場(chǎng)的假設(shè)條件下，利用倒向隨機(jī)微分方程理論導(dǎo)出了未定權(quán)益的定價(jià)公式。 第四章基于金融市場(chǎng)與死亡率風(fēng)險(xiǎn)相互獨(dú)立的假設(shè)條件下，導(dǎo)出了變額養(yǎng)老保險(xiǎn)與變額定期保險(xiǎn)的躉繳保費(fèi)、有保障的變額養(yǎng)老保險(xiǎn)與變額定期保險(xiǎn)的躉繳保費(fèi)。 第五章給出了分期付保費(fèi)和未到期責(zé)任準(zhǔn)備金的定價(jià)公式，并證明了變額養(yǎng)老保險(xiǎn)與變額定期保險(xiǎn)的未到期責(zé)任準(zhǔn)備金所滿足的積分-偏微分方程。 第六章總結(jié)了本文的研究成果,并對(duì)有保障的變額養(yǎng)老保險(xiǎn)的躉繳保費(fèi)進(jìn)行了數(shù)值模擬，最后提出了本文的不足以及以后需要進(jìn)一步研究的地方。
【學(xué)位授予單位】：暨南大學(xué)
【學(xué)位級(jí)別】：碩士
【學(xué)位授予年份】：2012
【分類號(hào)】：F224;F840.6

【參考文獻(xiàn)】

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1 王玉梅,胥會(huì)平;兩類投資連結(jié)型保單的定價(jià)問(wèn)題[J];復(fù)旦學(xué)報(bào)(自然科學(xué)版);2002年05期

2 劉余慶,龍文莉,汪

本文編號(hào)：2749230