【摘要】：商業(yè)銀行貸款集中是其貸款資金大量集中在某些方面,導(dǎo)致出現(xiàn)資源配置不均的一種現(xiàn)象。隨著市場(chǎng)外部環(huán)境的不斷變化與同行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的日益加劇,近年來(lái)銀行貸款集中度指標(biāo)超標(biāo)情況屢見(jiàn)不鮮。而商業(yè)銀行在我國(guó)經(jīng)濟(jì)體系中又具有舉足輕重的地位,貸款集中對(duì)其產(chǎn)生的風(fēng)險(xiǎn)影響不可忽視。以往的研究中,關(guān)于貸款集中對(duì)商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)的影響始終存在較大爭(zhēng)議。雖然監(jiān)管部門(mén)對(duì)商業(yè)銀行貸款集中度設(shè)置了監(jiān)管指標(biāo),但該指標(biāo)目前還很單一,商業(yè)銀行自身對(duì)這一風(fēng)險(xiǎn)的關(guān)注度也有待提高。因此本文主要利用理論與實(shí)證分析相結(jié)合的方式,探討貸款集中對(duì)商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)的影響,試圖提高監(jiān)管機(jī)構(gòu)和商業(yè)銀行對(duì)集中度風(fēng)險(xiǎn)的關(guān)注,進(jìn)一步完善集中度風(fēng)險(xiǎn)的監(jiān)督與防范。理論分析方面,搜集整理了16家上市銀行的貸款數(shù)據(jù),發(fā)現(xiàn)貸款集中現(xiàn)象在我國(guó)商業(yè)銀行中長(zhǎng)期存在,其中以行業(yè)集中與地區(qū)集中最為明顯。隨后,選擇了相應(yīng)的指標(biāo)對(duì)我國(guó)商業(yè)銀行貸款集中情況進(jìn)行測(cè)量,結(jié)合數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)與測(cè)量結(jié)果描述了我國(guó)商業(yè)銀行貸款集中的現(xiàn)狀與變化趨勢(shì),并從宏觀和微觀角度對(duì)我國(guó)貸款集中現(xiàn)象產(chǎn)生的原因進(jìn)行了分析。將貸款集中分為客戶集中、行業(yè)集中和地區(qū)集中,從多個(gè)方面分析其對(duì)商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)影響的傳導(dǎo)路徑。同時(shí),將商業(yè)銀行按照類型進(jìn)行劃分,結(jié)合不同類型銀行的特點(diǎn)逐一分析貸款集中對(duì)其風(fēng)險(xiǎn)影響的差異。另外,對(duì)比了當(dāng)前巴塞爾委員會(huì)和我國(guó)對(duì)貸款集中度風(fēng)險(xiǎn)的監(jiān)管要求,并根據(jù)近年來(lái)商業(yè)銀行貸款集中的變化情況,對(duì)我國(guó)集中度風(fēng)險(xiǎn)的監(jiān)管進(jìn)行了簡(jiǎn)要評(píng)價(jià)。實(shí)證分析方面,采用不良貸款率和破產(chǎn)指數(shù)來(lái)衡量商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn),構(gòu)建了靜態(tài)和動(dòng)態(tài)面板數(shù)據(jù)模型,考慮了風(fēng)險(xiǎn)的滯后效應(yīng),并將兩種模型的估計(jì)結(jié)果進(jìn)行對(duì)比分析。實(shí)證結(jié)果表明貸款客戶集中會(huì)普遍增大商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn),而行業(yè)集中和地區(qū)集中對(duì)不同類型的商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)的影響存在差異。尤其是對(duì)城商行而言,行業(yè)集中和地區(qū)集中對(duì)其風(fēng)險(xiǎn)影響更加明顯應(yīng)當(dāng)給予重視。最后,針對(duì)目前我國(guó)對(duì)集中度風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管規(guī)定、效果以及存在的不足,同時(shí)參考其他國(guó)家的監(jiān)管經(jīng)驗(yàn)對(duì)監(jiān)管部門(mén)和商業(yè)銀行提出了相關(guān)建議。
【圖文】：

各類型商業(yè)銀行最大單一客戶貸款比率均值變化趨勢(shì)(%)

圖 3.2 2016 年各類型商業(yè)銀行前十大客戶貸款占比情況(%)2.貸款行業(yè)分布現(xiàn)狀國(guó)民經(jīng)濟(jì)行業(yè)分類的國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)于 1984 年初次發(fā)布，并在 2011 年完成第三次修訂，，除國(guó)際組織外共將國(guó)民經(jīng)濟(jì)行業(yè)劃分為 19 個(gè)門(mén)類。目前，各家商業(yè)銀行所采用的貸款行業(yè)分類方法不盡相同，只有興業(yè)銀行、南京銀行以及寧波銀行較
【學(xué)位授予單位】：吉林財(cái)經(jīng)大學(xué)
【學(xué)位級(jí)別】：碩士
【學(xué)位授予年份】：2018
【分類號(hào)】：F832.4

【參考文獻(xiàn)】

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2 黃秀秀;曹前進(jìn);;貸款集中度對(duì)銀行風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)行為的影響——來(lái)自中國(guó)上市銀行的經(jīng)驗(yàn)證據(jù)[J];金融論壇;2014年11期

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6 李亦白;我國(guó)商業(yè)銀行信貸集中研究[D];首都經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué);2013年

本文編號(hào)：2654540