【摘要】：在我國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展中,小微企業(yè)的作用日益凸顯,逐漸成為影響我國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的重要因素。然而,小微企業(yè)卻一直存在著制約其發(fā)展的瓶頸問(wèn)題-融資難。造成融資難問(wèn)題的因素來(lái)自多個(gè)方面,其中既存在小微企業(yè)自身發(fā)展問(wèn)題,如規(guī)模小、風(fēng)險(xiǎn)大、產(chǎn)品單一、管理不夠規(guī)范等因素,也存在國(guó)家宏觀政策、金融機(jī)構(gòu)與企業(yè)之間信息不對(duì)稱等宏觀因素,這些因素共同作用,導(dǎo)致商業(yè)銀行對(duì)小微企業(yè)惜貸,繼而造成了小微企業(yè)融資困境。對(duì)商業(yè)銀行來(lái)說(shuō),如何控制好小微企業(yè)信貸業(yè)務(wù)的成本、風(fēng)險(xiǎn)和收益之間的平衡,提高風(fēng)險(xiǎn)控制能力成為銀行支持發(fā)展小微企業(yè)信貸業(yè)務(wù)面臨的重要問(wèn)題。目前學(xué)者已經(jīng)對(duì)小微企業(yè)信貸風(fēng)險(xiǎn)做出了比較充分的研究,研究大多數(shù)集中在中小板塊上市公司,目前尚無(wú)對(duì)未達(dá)到上市標(biāo)準(zhǔn)的小微企業(yè)的信貸風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估研究,而實(shí)際上,存在最為嚴(yán)重融資難問(wèn)題的正是這些小微企業(yè)。因此,研究如何通過(guò)模型對(duì)小微企業(yè)信貸風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行預(yù)測(cè)、防范和降低信貸風(fēng)險(xiǎn)、提高商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管控能力,對(duì)解決小微企業(yè)融資和促進(jìn)商業(yè)銀行業(yè)務(wù)發(fā)展均具有重要意義。本文通過(guò)向威海地區(qū)商業(yè)銀行收集小微企業(yè)的財(cái)務(wù)報(bào)表數(shù)據(jù)、非財(cái)務(wù)信息及信貸違約狀況,對(duì)選取的各指標(biāo)進(jìn)行因子分析,以得到小微企業(yè)信貸風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的9個(gè)指標(biāo)因子,包括償債能力指標(biāo)因子、成長(zhǎng)能力因子、運(yùn)營(yíng)效率指標(biāo)因子、盈利能力指標(biāo)因子、企業(yè)規(guī)模因子等,再利用這些指標(biāo)因子進(jìn)行Logit回歸分析,建立Logit回歸模型,并驗(yàn)證Logit模型用于小微企業(yè)信貸風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的有效性,發(fā)現(xiàn)建立的模型能有效分析現(xiàn)行的小微企業(yè)信貸風(fēng)險(xiǎn),模型的準(zhǔn)確率達(dá)76.9%,并通過(guò)模型發(fā)現(xiàn)小微企業(yè)信貸違約概率和各指標(biāo)因子的相關(guān)性。最后針對(duì)研究對(duì)商業(yè)銀行小微企業(yè)信貸風(fēng)險(xiǎn)管理中存在的不足提出建議和改進(jìn)措施。本研究的理論意義在于可以運(yùn)用建模方法定量化研究小微企業(yè)信貸風(fēng)險(xiǎn),同時(shí)對(duì)有效防范小微企業(yè)信貸風(fēng)險(xiǎn)、提高銀行小微企業(yè)信貸風(fēng)險(xiǎn)管理水平、解決小微企業(yè)融資難題有現(xiàn)實(shí)指導(dǎo)意義。
【圖文】：

圖１－１本文的研究思路逡逑首先是理論分析，先從概念上定義了小微企業(yè)的范圍界定，并分析了小微企逡逑業(yè)的特點(diǎn)及其在我國(guó)社會(huì)主義市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)中的作用；然后從理論上分析了何為商業(yè)逡逑銀行信貸風(fēng)險(xiǎn)，闡述了信貸風(fēng)險(xiǎn)的特性，并且從事前、事中、事后信息不對(duì)稱的逡逑度分析了小微企業(yè)信貸風(fēng)險(xiǎn)的成因。逡逑其次，以綜述的方式分析比較了幾種信用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估方法，包括傳統(tǒng)的信用風(fēng)逡逑評(píng)估方法以及現(xiàn)代信用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估模型，論述了它們的優(yōu)缺點(diǎn)，最終說(shuō)明Ｌｏｇｉｔ逡逑模型對(duì)于研究小微企業(yè)信貸風(fēng)險(xiǎn)的實(shí)用性，，從而確定Ｌｏｇｉｔ模型是一種最適合小逡逑微企業(yè)信貸風(fēng)險(xiǎn)的研究方法。逡逑再次為實(shí)證部分。本文選取威海市小微企業(yè)的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)為樣本池，所選數(shù)據(jù)逡逑以及數(shù)據(jù)來(lái)源真實(shí)可靠。運(yùn)用威海市小微企業(yè)財(cái)務(wù)指標(biāo)并將其分為成長(zhǎng)能力指逡逑標(biāo)、償債能力指標(biāo)、盈利能力指標(biāo)、運(yùn)營(yíng)效率指標(biāo)，運(yùn)用統(tǒng)計(jì)學(xué)方法因子分析，逡逑從最初的五類指標(biāo)中提取出成長(zhǎng)能力因子、償債能力因子、盈利能力因子、運(yùn)逡逑
【學(xué)位授予單位】：山東大學(xué)
【學(xué)位級(jí)別】：碩士
【學(xué)位授予年份】：2019
【分類號(hào)】：F832.4;F276.3

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8 聶W

本文編號(hào)：2621699