發(fā)布時(shí)間：2018-02-12 10:14

  本文關(guān)鍵詞： 金融統(tǒng)計(jì) 價(jià)格公式 模擬 交叉相關(guān)性 自相關(guān)性　出處：《北京交通大學(xué)學(xué)報(bào)》2017年03期 　論文類型：期刊論文

【摘要】：根據(jù)隨機(jī)交互作用系統(tǒng)之一的接觸過程理論,構(gòu)造了一個(gè)股票價(jià)格模型來模擬金融市場股票價(jià)格時(shí)間序列及其收益率序列.重點(diǎn)討論了模擬收益率序列的相關(guān)性,并與實(shí)際數(shù)據(jù)上證綜指(SSE)、深證成指(SZSE)進(jìn)行了對比分析.在交叉相關(guān)性分析中,分別研究了不同的信息傳播速率和初始信息攜帶率之間的交叉相關(guān)性,并用實(shí)際數(shù)據(jù)對SSE與SZSE作對照,發(fā)現(xiàn)它們之間都是存在交叉相關(guān)性的;在自相關(guān)性分析中,采用了常規(guī)自相關(guān)函數(shù)、q階自相關(guān)函數(shù)以及多重自相關(guān)函數(shù)分別對單個(gè)模擬數(shù)據(jù)以及實(shí)際數(shù)據(jù)進(jìn)行分析,從3種結(jié)果中都可以看出模擬數(shù)據(jù)的收益率序列同實(shí)際數(shù)據(jù)一樣是具有波動(dòng)集簇性的.
[Abstract]:Based on the contact process theory of one of the stochastic interaction systems, a stock price model is constructed to simulate the time series of stock prices and their return series in financial markets. In the cross-correlation analysis, we studied the cross-correlation between different information transmission rate and initial information carrying rate, and compared with the actual data of Shanghai Composite Index (SSE) and Shenzhen Stock Exchange (Shenzhen Stock Exchange). By comparing SSE and SZSE with actual data, we find that there is a cross correlation between them. The conventional autocorrelation function Q order autocorrelation function and multiple autocorrelation function are used to analyze the single simulated data and the actual data respectively. It can be seen from the three results that the return series of the simulated data has the same volatility cluster as the actual data.
【作者單位】： 北京交通大學(xué)理學(xué)院;北京聯(lián)合大學(xué)基礎(chǔ)部;
【基金】：國家自然科學(xué)基金(71271026)~~
【分類號】：F224;F830.91

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3 岳f，

本文編號：1505392