本文關(guān)鍵詞：正態(tài)跳擴(kuò)散模型下的外匯期權(quán)定價(jià)

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【摘要】：為解決正態(tài)跳擴(kuò)散運(yùn)動(dòng)過程模型的外匯期權(quán)定價(jià)的問題.在外匯匯率的相對(duì)跳躍高度服從對(duì)數(shù)二項(xiàng)式分布運(yùn)動(dòng)的條件下,建立相應(yīng)的正態(tài)跳擴(kuò)散模型,采用風(fēng)險(xiǎn)中性測(cè)度原理、It?公式以及推廣的Girsanov定理等方法,得到了刻畫外匯期權(quán)買權(quán)的定價(jià)公式.利用外匯期權(quán)看漲-看跌的平價(jià)公式,得出外匯期權(quán)賣權(quán)的定價(jià)公式.研究結(jié)果:發(fā)展和完善了外匯期權(quán)市場(chǎng)和外匯期權(quán)定價(jià)理論.
【作者單位】： 燕山大學(xué)理學(xué)院;
【關(guān)鍵詞】： 外匯期權(quán) 外匯匯率 風(fēng)險(xiǎn)中性定價(jià) 正態(tài)跳擴(kuò)散模型 It?公式 概率測(cè)度 Poisson過程
【基金】：河北省教育廳基金資助項(xiàng)目(Z2008136)
【分類號(hào)】：F830.9;O211.6
【正文快照】： 0引言外匯期權(quán)是以貨幣為標(biāo)的物的期權(quán),約定持有人在規(guī)定期間內(nèi)或特定到期日,有權(quán)按約定匯率向發(fā)行人購買或出售貨幣的有價(jià)證券.歐式看漲(看跌)外匯期權(quán),賦予其持有者在期權(quán)的到期日,有權(quán)以預(yù)先指定的匯率用即期本國貨幣購買(售出)一定單位外國貨幣的權(quán)利.外匯期權(quán)可分為兩種

【參考文獻(xiàn)】

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【共引文獻(xiàn)】

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5 董雪t，

本文編號(hào)：961768