本文關(guān)鍵詞：中國煤炭價(jià)格波動(dòng)及其傳導(dǎo)效應(yīng)研究

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【摘要】：能源價(jià)格波動(dòng)直接或者間接作用于國民經(jīng)濟(jì)各行業(yè),并對(duì)其物價(jià)水平產(chǎn)生了不容忽視的影響。近年來煤炭在中國能源消費(fèi)中所占比例呈小幅下降趨勢(shì),但整體仍處于較高水平,截至2014年底,原煤在中國一次能源消費(fèi)中所占比例為64.2%。目前中國尚未建立有效的能源價(jià)格預(yù)測(cè)體系,能源價(jià)格波動(dòng)給經(jīng)濟(jì)發(fā)展帶來的風(fēng)險(xiǎn)無法合理規(guī)避。煤炭作為中國能源消耗的重要組成部分,其價(jià)格波動(dòng)會(huì)帶來經(jīng)濟(jì)社會(huì)物價(jià)水平不穩(wěn)定、產(chǎn)品生產(chǎn)成本波動(dòng)、微觀企業(yè)利潤受損等負(fù)面影響,從而嚴(yán)重影響了經(jīng)濟(jì)發(fā)展的穩(wěn)定性。在上述背景下,本文對(duì)煤炭價(jià)格波動(dòng)及其傳導(dǎo)效應(yīng)進(jìn)行了研究。在理論研究方面,從短期預(yù)測(cè)和中長期預(yù)測(cè)的角度對(duì)煤炭價(jià)格未來走勢(shì)進(jìn)行實(shí)證研究。以煤炭價(jià)格傳導(dǎo)機(jī)制定性分析為基礎(chǔ),采用數(shù)理統(tǒng)計(jì)方法對(duì)煤炭價(jià)格波動(dòng)傳導(dǎo)的即時(shí)性和時(shí)滯性做了定量分析。本文研究能夠?qū)δ茉磧r(jià)格理論的發(fā)展提供補(bǔ)充,具有一定的理論意義。在實(shí)踐應(yīng)用方面,探討了煤炭價(jià)格波動(dòng)特征,采用卡爾曼濾波算法以及灰度理論,對(duì)煤炭價(jià)格未來走勢(shì)進(jìn)行預(yù)測(cè)分析。應(yīng)用卡爾曼濾波算法和灰度理論建立的預(yù)測(cè)模型對(duì)樣本數(shù)據(jù)的要求較少,實(shí)用性較強(qiáng),能夠在實(shí)踐中獲得應(yīng)用及推廣,具有一定的現(xiàn)實(shí)意義。本文主要研究內(nèi)容及研究方法如下：(1)煤炭價(jià)格影響因素分析。從微觀、宏觀以及理性預(yù)期的角度分別對(duì)煤炭價(jià)格影響因素進(jìn)行分析。微觀的影響因素包括供給與需求、替代品、技術(shù)水平、煤炭期貨等；宏觀的影響因素包括經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平、政府宏觀調(diào)控、利率、貨幣供應(yīng)、政策環(huán)境等；理性預(yù)期的影響通過經(jīng)濟(jì)景氣度指數(shù)予以分析。(2)煤炭價(jià)格波動(dòng)特征分析。應(yīng)用HP濾波方法對(duì)煤炭價(jià)格波動(dòng)的長期趨勢(shì)和周期性進(jìn)行分離；應(yīng)用結(jié)構(gòu)性斷點(diǎn)分析方法,研究了煤炭價(jià)格長期波動(dòng)的特征；應(yīng)用協(xié)整理論分析了中國煤炭市場(chǎng)集成度,通過其收斂性表示煤炭市場(chǎng)的有效性。(3)煤炭價(jià)格未來走勢(shì)預(yù)測(cè)分析�？紤]到在中國進(jìn)行煤炭價(jià)格預(yù)測(cè)分析的理論意義和現(xiàn)實(shí)意義,分別用不同的方法預(yù)測(cè)煤炭價(jià)格走勢(shì)。采用卡爾曼濾波算法對(duì)煤炭價(jià)格做短期預(yù)測(cè)分析,采用灰色理論對(duì)煤炭價(jià)格進(jìn)行中長期預(yù)測(cè)分析。(4)煤炭價(jià)格傳導(dǎo)效應(yīng)分析。首先,對(duì)煤炭價(jià)格波動(dòng)的傳導(dǎo)機(jī)制進(jìn)行定性分析；其次,利用投入產(chǎn)出價(jià)格模型,結(jié)合煤炭價(jià)格走勢(shì)預(yù)測(cè)研究的實(shí)證結(jié)果,對(duì)煤炭價(jià)格變動(dòng)在三個(gè)產(chǎn)業(yè)中產(chǎn)生的即時(shí)影響做了定量分析；最后,利用VAR模型對(duì)煤炭價(jià)格波動(dòng)在電力工業(yè)、冶金工業(yè)、化學(xué)工業(yè)、建材工業(yè)以及農(nóng)業(yè)和服務(wù)業(yè)中產(chǎn)生的影響做了時(shí)滯性分析。研究結(jié)論表明：(1)煤炭價(jià)格波動(dòng)的長周期約為14年；沒有足夠理由表明樣本期內(nèi)煤炭價(jià)格波動(dòng)存在結(jié)構(gòu)性斷點(diǎn)；中國不同煤炭市場(chǎng)之間的價(jià)格差異比較穩(wěn)定,市場(chǎng)的集成度較好。(2)卡爾曼濾波算法對(duì)煤炭價(jià)格跟蹤以及預(yù)測(cè)能力較強(qiáng)�；疑A(yù)測(cè)模型在數(shù)據(jù)質(zhì)量較差的情況下,對(duì)煤炭價(jià)格中長期預(yù)測(cè)具有明顯優(yōu)勢(shì),長期預(yù)測(cè)的研究結(jié)果顯示,在其他條件不變的情況下,從2015年第一季度到2016年第一季度,煤炭價(jià)格將下跌約15.81%。(3)煤炭價(jià)格即時(shí)影響研究方面,煤炭價(jià)格波動(dòng)對(duì)第二產(chǎn)業(yè)的影響最大,其次是第三產(chǎn)業(yè),對(duì)第一產(chǎn)業(yè)影響最小。若煤炭價(jià)格波動(dòng)100%,則第一、二、三產(chǎn)業(yè)物價(jià)水平分別隨之波動(dòng)約0.056%、4.715%、0.170%。煤炭價(jià)格影響時(shí)滯分析方面,煤炭價(jià)格波動(dòng)對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)物價(jià)水平影響時(shí)間約為2年；對(duì)電力工業(yè)、冶金工業(yè)、化學(xué)工業(yè)、建材工業(yè)的物價(jià)水平影響時(shí)間大部分約為18個(gè)月；對(duì)農(nóng)業(yè)物價(jià)水平影響時(shí)間約為12個(gè)月；對(duì)服務(wù)業(yè)的物價(jià)水平影響時(shí)間約為6個(gè)月。本文主要有以下創(chuàng)新點(diǎn)：(1)提出了煤炭價(jià)格波動(dòng)系統(tǒng)論的研究方法。從煤炭價(jià)格影響因素、波動(dòng)特征、未來走勢(shì)和傳導(dǎo)效應(yīng)的角度對(duì)煤炭價(jià)格波動(dòng)進(jìn)行了詳細(xì)分析,構(gòu)建了煤炭價(jià)格波動(dòng)研究的有機(jī)整體,避免了片段式研究的局限性。(2)揭示了中國煤炭價(jià)格波動(dòng)特征。從煤炭價(jià)格長期變動(dòng)趨勢(shì)以及周期性波動(dòng)、煤炭價(jià)格波動(dòng)是否存在結(jié)構(gòu)性斷點(diǎn)、煤炭市場(chǎng)的集成度等角度勾勒并揭示了中國煤炭價(jià)格波動(dòng)的特征。(3)基于卡爾曼濾波算法構(gòu)建了煤炭價(jià)格預(yù)測(cè)模型。將卡爾曼濾波算法引入中國煤炭價(jià)格短期預(yù)測(cè)研究領(lǐng)域,取得了較好的研究結(jié)果,煤炭價(jià)格預(yù)測(cè)值的協(xié)方差控制在[1.4621e-4,0.2643]內(nèi),保障了預(yù)測(cè)精度的穩(wěn)定性。(4)剖析了煤炭價(jià)格波動(dòng)的傳導(dǎo)效應(yīng)。基于投入產(chǎn)出價(jià)格模型和VAR模型分別對(duì)煤炭價(jià)格波動(dòng)的即時(shí)影響和時(shí)滯影響進(jìn)行實(shí)證分析,更全面地揭示了煤炭價(jià)格波動(dòng)的傳導(dǎo)效應(yīng)。
【關(guān)鍵詞】：煤炭價(jià)格 運(yùn)行特征 價(jià)格波動(dòng) 預(yù)測(cè) 傳導(dǎo)效應(yīng)
【學(xué)位授予單位】：山西財(cái)經(jīng)大學(xué)
【學(xué)位級(jí)別】：博士
【學(xué)位授予年份】：2015
【分類號(hào)】：F426.21;F764.1
【目錄】：

• 摘要6-8
• ABSTRACT8-16
• 第1章 緒論16-35
• 1.1 研究背景和意義16-18
• 1.1.1 研究背景16-17
• 1.1.2 研究意義17-18
• 1.2 國內(nèi)外研究綜述18-31
• 1.2.1 能源價(jià)格運(yùn)行特征研究18-20
• 1.2.2 能源價(jià)格傳導(dǎo)及影響研究20-25
• 1.2.3 能源價(jià)格預(yù)測(cè)研究25-31
• 1.3 研究內(nèi)容與方法31-32
• 1.4 論文的基本框架32-34
• 1.5 研究工作和創(chuàng)新34-35
• 第2章 煤炭價(jià)格影響因素分析35-50
• 2.1 供給、需求及其他宏觀經(jīng)濟(jì)變量35-39
• 2.1.1 煤炭的供給與需求35-38
• 2.1.2 其他宏觀經(jīng)濟(jì)變量38-39
• 2.2 替代品與消費(fèi)預(yù)期39-43
• 2.2.1 能源替代品40-41
• 2.2.2 消費(fèi)預(yù)期41-43
• 2.3 技術(shù)因素43-44
• 2.4 煤炭期貨44-45
• 2.5 政府調(diào)控45-46
• 2.6 其他因素46-48
• 2.6.1 重大經(jīng)濟(jì)事件46-47
• 2.6.2 經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)變革47-48
• 2.7 本章小結(jié)48-50
• 第3章 煤炭價(jià)格波動(dòng)特征研究50-58
• 3.1 煤炭價(jià)格波動(dòng)性分析50-51
• 3.2 煤炭價(jià)格波動(dòng)長期趨勢(shì)及周期分析51-53
• 3.3 煤炭價(jià)格波動(dòng)的結(jié)構(gòu)性斷點(diǎn)分析53-54
• 3.4 煤炭價(jià)格波動(dòng)的收斂性分析54-57
• 3.5 本章小結(jié)57-58
• 第4章 煤炭價(jià)格走勢(shì)預(yù)測(cè)研究58-88
• 4.1 經(jīng)濟(jì)預(yù)測(cè)基本理論及方法58-65
• 4.1.1 經(jīng)濟(jì)預(yù)測(cè)理論58-59
• 4.1.2 經(jīng)濟(jì)預(yù)測(cè)方法59-65
• 4.2 煤炭價(jià)格短期預(yù)測(cè)研究65-74
• 4.2.1 卡爾曼濾波基本理論65-68
• 4.2.2 卡爾曼濾波算法68-70
• 4.2.3 卡爾曼濾波建模70-72
• 4.2.4 實(shí)證結(jié)果分析72-74
• 4.3 煤炭價(jià)格中長期預(yù)測(cè)研究74-87
• 4.3.1 灰色預(yù)測(cè)基本理論74-77
• 4.3.2 灰色預(yù)測(cè)建模77-81
• 4.3.3 模型性能檢測(cè)81-85
• 4.3.4 實(shí)證結(jié)果分析85-87
• 4.4 本章小結(jié)87-88
• 第5章 煤炭價(jià)格波動(dòng)的傳導(dǎo)效應(yīng)研究88-139
• 5.1 煤炭價(jià)格傳導(dǎo)的理論分析88-93
• 5.1.1 價(jià)格波動(dòng)及傳導(dǎo)理論88-91
• 5.1.2 煤炭價(jià)格波動(dòng)的縱向傳導(dǎo)91-92
• 5.1.3 煤炭價(jià)格波動(dòng)的橫向傳導(dǎo)92-93
• 5.2 煤炭價(jià)格傳導(dǎo)機(jī)制分析93-103
• 5.2.1 煤炭消費(fèi)狀況分析93-95
• 5.2.2 煤炭價(jià)格傳導(dǎo)機(jī)制分析95-103
• 5.3 煤炭價(jià)格傳導(dǎo)效應(yīng)實(shí)證分析103-116
• 5.3.1 投入產(chǎn)出價(jià)格模型的基本理論103-108
• 5.3.2 煤炭價(jià)格傳導(dǎo)效應(yīng)的即時(shí)影響分析108-114
• 5.3.3 煤炭價(jià)格傳導(dǎo)即時(shí)影響的差異性分析114-116
• 5.4 煤炭價(jià)格傳導(dǎo)效應(yīng)時(shí)滯分析116-137
• 5.4.1 VAR模型時(shí)滯分析的基本理論116-117
• 5.4.2 煤炭價(jià)格波動(dòng)對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)影響時(shí)滯分析117-123
• 5.4.3 煤炭價(jià)格波動(dòng)對(duì)下游產(chǎn)業(yè)影響時(shí)滯分析123-137
• 5.5 本章小結(jié)137-139
• 第6章 基于煤炭價(jià)格波動(dòng)的政策建議139-146
• 6.1 合理規(guī)劃煤炭行業(yè)投資規(guī)模140-141
• 6.2 有效提升煤炭行業(yè)技術(shù)投資水平141-143
• 6.3 積極調(diào)整資源型經(jīng)濟(jì)發(fā)展格局143-144
• 6.4 逐步完善煤炭行業(yè)物流體系144-145
• 6.5 本章小結(jié)145-146
• 結(jié)論與展望146-150
• 1、結(jié)論146-148
• 2、展望148-150
• 參考文獻(xiàn)150-162
• 致謝162-163
• 攻讀博士學(xué)位期間發(fā)表的論文163

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3 覃袁花;基于一體化戰(zhàn)略的煤炭企業(yè)財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)研究[D];財(cái)政部財(cái)政科學(xué)研究所;2015年

4 田楠;中國煤炭產(chǎn)業(yè)組織優(yōu)化研究[D];中國地質(zhì)大學(xué)(北京);2015年

5 王紅崗;我國主要煤炭產(chǎn)區(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā)展模式研究[D];中國地質(zhì)大學(xué)(北京);2015年

6 汪宏斌;我國煤炭上市公司并購績效研究[D];上海社會(huì)科學(xué)院;2015年

7 畢利格;蒙古國煤炭國際市場(chǎng)戰(zhàn)略的對(duì)策研究[D];山東大學(xué);2015年

8 尹志東;煤炭產(chǎn)品碳排放核算及減排途徑研究[D];首都經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué);2015年

9 王靚;重慶煤炭交易中心建設(shè)的理論探索與實(shí)踐[D];重慶理工大學(xué);2015年

10 周頂峰;煤炭企業(yè)目標(biāo)市場(chǎng)產(chǎn)品分銷決策研究[D];中國礦業(yè)大學(xué);2015年

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本文編號(hào)：875608