本文關(guān)鍵詞：雙指數(shù)障礙鏈?zhǔn)狡椒狡跈?quán)的定價研究

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【摘要】：考慮次序給定的簡單鏈?zhǔn)狡椒狡跈?quán)在指數(shù)障礙下的期權(quán)定價問題,利用Girsanov定理和反射原理等方法,給出了雙指數(shù)障礙鏈?zhǔn)狡椒狡跈?quán)的精確定價公式.
【作者單位】： 吉林大學(xué)數(shù)學(xué)學(xué)院;
【關(guān)鍵詞】： 雙指數(shù)障礙 平方期權(quán) Girsanov定理 鏈?zhǔn)狡跈?quán)定價
【基金】：國家自然科學(xué)基金(11371169)
【分類號】：F830.91
【正文快照】： 1引言障礙期權(quán)是一種廣泛應(yīng)用的路徑依賴金融衍生工具.Mert0n(1973)首次推導(dǎo)出向下敲出歐式看漲期權(quán)的閉式解.Rubinstein和Reiner(1991)得到閉型的各類單障礙期權(quán)定價公式.Geman和Yot(1996)利用概率方法通過拉普拉斯變換推導(dǎo)出雙障礙期權(quán)的定價·這些障礙期權(quán)的障礙值都是常

【共引文獻(xiàn)】

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【相似文獻(xiàn)】

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本文編號：867165