本文關(guān)鍵詞：雙分?jǐn)?shù)跳-擴(kuò)散過(guò)程下籃子期權(quán)定價(jià)

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【摘要】：期權(quán)定價(jià)是金融數(shù)學(xué)的核心問(wèn)題之一,金融資產(chǎn)價(jià)格的變化過(guò)程是期權(quán)定價(jià)理論的基礎(chǔ)。傳統(tǒng)的期權(quán)定價(jià)模型是假定資產(chǎn)價(jià)格服從幾何布朗運(yùn)動(dòng),而雙分?jǐn)?shù)布朗運(yùn)動(dòng)是一種更為一般的高斯過(guò)程,并且增量不具有平穩(wěn)性,可以描述更多的隨機(jī)現(xiàn)象。文章采用雙分?jǐn)?shù)布朗運(yùn)動(dòng)描述資產(chǎn)價(jià)格變化過(guò)程比傳統(tǒng)模型更具優(yōu)越性,假定股票價(jià)格服從雙分?jǐn)?shù)跳-擴(kuò)散過(guò)程,借助雙分?jǐn)?shù)布朗運(yùn)動(dòng)和跳-擴(kuò)散過(guò)程隨機(jī)分析理論,利用保險(xiǎn)精算方法研究籃子期權(quán)定價(jià)問(wèn)題,得到雙分?jǐn)?shù)跳-擴(kuò)散環(huán)境下歐式幾何籃子期權(quán)定價(jià)公式。研究結(jié)果對(duì)籃子期權(quán)定價(jià)模型進(jìn)行了推廣,使之更適用于實(shí)際的金融市場(chǎng)。
【作者單位】： 西安工程大學(xué)理學(xué)院;
【關(guān)鍵詞】： 雙分?jǐn)?shù)布朗運(yùn)動(dòng) 跳-擴(kuò)散過(guò)程 保險(xiǎn)精算方法 幾何籃子期權(quán)
【基金】：陜西省自然科學(xué)基金資助項(xiàng)目(2016JM1031) 陜西省教育廳自然科學(xué)專項(xiàng)基金資助項(xiàng)目(14JK1299)
【分類號(hào)】：O211.6;F830.9
【正文快照】： 0引言期權(quán)定價(jià)問(wèn)題是金融數(shù)學(xué)的核心問(wèn)題之一,隨著金融市場(chǎng)的不斷發(fā)展,近年來(lái)市場(chǎng)上出現(xiàn)了許多新型期權(quán),籃子期權(quán)就是新型期權(quán)的一種。籃子期權(quán)是一種多資產(chǎn)期權(quán),其收益是由多個(gè)標(biāo)的資產(chǎn)的加權(quán)平均價(jià)格決定的,歐式籃子期權(quán)的加權(quán)平均價(jià)格可分為幾何平均和算數(shù)平均,本文主要討

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