發(fā)布時(shí)間：2017-09-11 09:09

  本文關(guān)鍵詞：極差信息金融市場(chǎng)波動(dòng)率的研究綜述與評(píng)價(jià)

  更多相關(guān)文章： 極差 低頻極差波動(dòng)模型 高頻數(shù)據(jù) 已實(shí)現(xiàn)極差波動(dòng)率 市場(chǎng)微觀噪音

【摘要】：金融資產(chǎn)收益的波動(dòng)率對(duì)于期權(quán)定價(jià)、資產(chǎn)投資組合以及風(fēng)險(xiǎn)管理都十分重要,對(duì)于波動(dòng)率的度量有幾種不同的方法,文章從極差的角度入手,總結(jié)并評(píng)價(jià)了近年來(lái)極差信息波動(dòng)率在金融市場(chǎng)中的理論發(fā)展與應(yīng)用研究,并給出關(guān)于極差信息波動(dòng)率研究的研究展望。
【作者單位】： 中國(guó)人民大學(xué)統(tǒng)計(jì)學(xué)院;首都經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué)統(tǒng)計(jì)學(xué)院;
【關(guān)鍵詞】： 極差 低頻極差波動(dòng)模型 高頻數(shù)據(jù) 已實(shí)現(xiàn)極差波動(dòng)率 市場(chǎng)微觀噪音
【基金】：國(guó)家自然科學(xué)基金項(xiàng)目(項(xiàng)目號(hào):71271210) 廣西自然科學(xué)基金重點(diǎn)項(xiàng)目(項(xiàng)目號(hào):2013GXNSFDA019001)
【分類號(hào)】：F224;F830.91
【正文快照】： 一、引言金融資產(chǎn)的波動(dòng)率在衍生產(chǎn)品定價(jià)、資產(chǎn)分配與風(fēng)險(xiǎn)管理等方面都發(fā)揮著重要的作用,一直是金融計(jì)量領(lǐng)域的研究熱點(diǎn)。隨著全球金融市場(chǎng)的一體化和金融工具的復(fù)雜化,對(duì)波動(dòng)率的測(cè)度要求也越來(lái)越高。目前,關(guān)于波動(dòng)的度量方法大致分為三類:低頻波動(dòng)率模型、高頻已實(shí)現(xiàn)波動(dòng)率

【參考文獻(xiàn)】

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【相似文獻(xiàn)】

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