本文關(guān)鍵詞：基于MACD的平穩(wěn)技術(shù)指標(biāo)在高頻交易中的應(yīng)用

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【摘要】：近幾年來,高頻交易在全球金融市場迅速發(fā)展,引起了金融行業(yè)的廣泛關(guān)注.高頻交易的"高頻"特征,導(dǎo)致其交易無法通過人為手動進行操作,只能借助計算機程序化交易系統(tǒng)實現(xiàn).因此,構(gòu)建合理的高頻交易策略模型是十分必要的.MACD(Moving Average Convergenceand Divergence)是一種判斷股票、期貨、外匯買賣時機和進場點、跟蹤價格運行趨勢的常用分析工具.基于MACD指標(biāo)構(gòu)造出適用于高頻交易策略建模的平穩(wěn)性指標(biāo),并在對數(shù)增量平穩(wěn)的假設(shè)下驗證了新指標(biāo)的平穩(wěn)性.最后,通過實際應(yīng)用創(chuàng)建交易策略來驗證它的有效性和獲利性,提出一種在高頻交易中新的交易思想.
【作者單位】： 華東師范大學(xué)金融與統(tǒng)計學(xué)院;
【關(guān)鍵詞】： 高頻交易 MACD指標(biāo) 對數(shù)增量平穩(wěn)過程 平穩(wěn)過程
【分類號】：F830.9;O242.1
【正文快照】： 0引言近幾年來，高頻交易在全球金融市場迅速發(fā)展，引起了金融行業(yè)的廣泛關(guān)注11].作為一種全新的交易方式，高頻交易的高速發(fā)展主要受益于以下幾個方面:一是現(xiàn)代計算機技術(shù)和通訊技術(shù)的迅猛發(fā)展及應(yīng)用，大大縮減了金融交易的時間，，交易的范圍也由早前的交易所拓展到世界的每

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1 張鵬;董玲;;基于因子-主成分回歸分析的股價技術(shù)分析研究[J];沈陽師范大學(xué)學(xué)報(自然科學(xué)版);2010年02期

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本文編號：828430