本文關(guān)鍵詞：基于辛普森公式的美式期權(quán)定價最優(yōu)實施邊界新算法

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【摘要】：美式期權(quán)定價問題歸結(jié)為最優(yōu)實施邊界問題,最優(yōu)實施邊界適合非線性第二類Volterra積分方程。研究了積分方程的求解問題,提出了基于復合辛普森方法的不動點迭代格式,分析了格式的代數(shù)精度,并進行了最優(yōu)實施邊界的模擬,結(jié)果驗證了方法的有效性,為實際應用提供了理論基礎(chǔ)。
【作者單位】： 太原工業(yè)學院理學系;
【關(guān)鍵詞】： 辛普森方法 Volterra積分方程 美式期權(quán) 最優(yōu)實施邊界
【基金】：山西省自然科學基金資助項目(2011011002-3) 山西省高等學校教學改革項目(J2015118)
【分類號】：O241
【正文快照】： 21世紀的今天,世界各地聯(lián)系越來越緊密,科技快速發(fā)展,世界經(jīng)濟面臨各種挑戰(zhàn),金融風險管理俞加重要。期權(quán)是風險管理的重要工具,合理定價成為關(guān)鍵。眾所周知,美式期權(quán)定價是在Black-Scholes[1]框架下的自由邊界問題,美式期權(quán)定價關(guān)鍵取決于最優(yōu)實施邊界的精確計算,美式期權(quán)定價

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本文編號：759453