發(fā)布時(shí)間：2017-08-26 07:03

  本文關(guān)鍵詞：黃金期貨價(jià)格走勢(shì)風(fēng)控分析系統(tǒng)的設(shè)計(jì)與實(shí)現(xiàn)

  更多相關(guān)文章： 黃金期貨 波動(dòng)性 GARCH模型 VAR模型

【摘要】：作為最珍貴和稀有金屬之一的黃金,同樣也是世界通行的貨幣。其價(jià)值遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于紙幣和商品。隨著經(jīng)濟(jì)社會(huì)時(shí)代的發(fā)展,黃金除了是一個(gè)人的財(cái)富的社會(huì)象征以外,它還是一個(gè)國(guó)家的經(jīng)濟(jì)市場(chǎng)是否能夠持續(xù)發(fā)展的后盾和提供的源動(dòng)力。而上海期貨交易所正的成立,則是揭開了我國(guó)的金融市場(chǎng)發(fā)展的序幕。相應(yīng)的推動(dòng)和促進(jìn)了我國(guó)黃金市場(chǎng)和黃金生產(chǎn)加工以及使用業(yè)的大力發(fā)展。市場(chǎng)價(jià)格波動(dòng)是金融經(jīng)濟(jì)學(xué)的核心內(nèi)容之一,研究波動(dòng)率能夠更好的選擇投資組合,分析和測(cè)量出其組合的風(fēng)險(xiǎn)程度,從而來進(jìn)行有效的管理和預(yù)防。在期貨市場(chǎng)的價(jià)格波動(dòng)中蘊(yùn)含了大量的市場(chǎng)信息,通過對(duì)我國(guó)黃金期貨市場(chǎng)價(jià)格波動(dòng)的進(jìn)一步研究從而為更深入的了解黃金期貨市場(chǎng)提供了一定的參考依據(jù),而這些也能為我國(guó)期貨市場(chǎng)的進(jìn)一步研究提供了相關(guān)的理論基礎(chǔ)和現(xiàn)實(shí)依據(jù),所以說研究黃金期貨的價(jià)格波動(dòng)對(duì)于我國(guó)的黃金期貨市場(chǎng)的發(fā)展是具有非常重要的意義的。本文對(duì)我國(guó)黃金期貨影響因素的進(jìn)行了分析,并通過VAR-GARCH模型對(duì)我國(guó)黃金期貨市場(chǎng)波動(dòng)特征和風(fēng)險(xiǎn)的進(jìn)行了相關(guān)的實(shí)證研究,最后基于ARIMA-GARCH模型對(duì)價(jià)格走勢(shì)進(jìn)行了分析與預(yù)測(cè)。并且通過對(duì)實(shí)證分析的結(jié)果進(jìn)行了相關(guān)的程序的設(shè)計(jì)與優(yōu)化等得出了最終結(jié)論,最后在本文中我們還結(jié)合了所進(jìn)行的實(shí)證和研究相應(yīng)的提出了相關(guān)的一些有效的政策建議等。
【關(guān)鍵詞】：黃金期貨 波動(dòng)性 GARCH模型 VAR模型
【學(xué)位授予單位】：大連理工大學(xué)
【學(xué)位級(jí)別】：碩士
【學(xué)位授予年份】：2016
【分類號(hào)】：TP311.52
【目錄】：

• 摘要4-5
• Abstract5-8
• 1 緒論8-17
• 1.1 研究背景及其研究的意義8-16
• 1.1.1 研究的背景8-10
• 1.1.2 期貨市場(chǎng)以及黃金期貨10-14
• 1.1.3 研究意義14-16
• 1.2 論文框架16-17
• 2 相關(guān)技術(shù)17-27
• 2.1 模型方法的選取與理論解釋17-18
• 2.1.1 GARCH模型17-18
• 2.2 向量自回歸模型18-21
• 2.2.1 VAR的特點(diǎn)和它的應(yīng)用20-21
• 2.3 ARIMA模型21-27
• 2.3.1 AR模型22-24
• 2.3.2 移動(dòng)平均模型24-25
• 2.3.3 自回歸移動(dòng)平均模型25-27
• 3 需求分析27-36
• 3.1 我國(guó)黃金期貨的發(fā)展歷程及其影響因素的分析27-34
• 3.1.1 我國(guó)黃金期貨的發(fā)展歷程27
• 3.1.2 黃金期貨價(jià)格波動(dòng)的影響因素27-34
• 3.2 風(fēng)控系統(tǒng)的功能需求34-35
• 3.2.1 風(fēng)險(xiǎn)類型34
• 3.2.2 黃金期貨交易風(fēng)險(xiǎn)實(shí)時(shí)監(jiān)控的必要性34-35
• 3.3 系統(tǒng)的性能需求35
• 3.4 小結(jié)35-36
• 4 系統(tǒng)設(shè)計(jì)36-45
• 4.1 系統(tǒng)方案設(shè)計(jì)原則36
• 4.2 系統(tǒng)構(gòu)架36-42
• 4.2.1 前臺(tái)模式設(shè)計(jì)選擇36-38
• 4.2.2 后臺(tái)程序結(jié)構(gòu)38-41
• 4.2.3 業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)庫(kù)設(shè)計(jì)41-42
• 4.3 觸發(fā)機(jī)制設(shè)計(jì)和路程42-44
• 4.3.1 數(shù)據(jù)流向如圖42-43
• 4.3.2 有關(guān)于關(guān)鍵流程的相關(guān)描述43-44
• 4.4 系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)度及其模型的設(shè)計(jì)44-45
• 5 系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)與測(cè)試45-66
• 5.1 風(fēng)控系統(tǒng)45-47
• 5.2 黃金期貨價(jià)格波動(dòng)及其風(fēng)險(xiǎn)度量47-60
• 5.2.1 相關(guān)數(shù)據(jù)的收集47
• 5.2.2 價(jià)格波動(dòng)的基礎(chǔ)特征47
• 5.2.3 數(shù)據(jù)的基本處理47-52
• 5.2.4 市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)狀況的GARCH類模型分析52-54
• 5.2.5 對(duì)樣本數(shù)據(jù)的VAR模型估計(jì)54-58
• 5.2.6 黃金期貨風(fēng)險(xiǎn)的度量58-60
• 5.3 系統(tǒng)界面展示60-61
• 5.4 數(shù)據(jù)處理61-64
• 5.4.1 內(nèi)存數(shù)據(jù)的相關(guān)結(jié)構(gòu)61-62
• 5.4.2 內(nèi)存計(jì)算法的相關(guān)介紹62-64
• 5.4.3 內(nèi)存數(shù)據(jù)管理優(yōu)化64
• 5.5 系統(tǒng)的相關(guān)實(shí)現(xiàn)64-66
• 5.5.1 風(fēng)險(xiǎn)查詢及其結(jié)果64
• 5.5.2 實(shí)時(shí)數(shù)據(jù)查詢64-66
• 結(jié)論66-68
• 參考文獻(xiàn)68-69
• 附錄A 相關(guān)實(shí)現(xiàn)代碼69-73
• 致謝73-74

【參考文獻(xiàn)】

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本文編號(hào)：740344