本文關(guān)鍵詞：時(shí)間分?jǐn)?shù)階期權(quán)定價(jià)模型的一類有效差分方法

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【摘要】：時(shí)間分?jǐn)?shù)階期權(quán)定價(jià)模型(時(shí)間分?jǐn)?shù)階Black-Scholes方程)數(shù)值解法的研究具有重要的理論意義和實(shí)際應(yīng)用價(jià)值.對時(shí)間分?jǐn)?shù)階Black-Scholes方程構(gòu)造了顯-隱格式和隱-顯差分格式,討論了兩類格式解的存在唯一性,穩(wěn)定性和收斂性.理論分析證實(shí),顯-隱格式和隱-顯格式均為無條件穩(wěn)定和收斂的,兩種格式具有相同的計(jì)算量.數(shù)值試驗(yàn)表明:顯-隱和隱-顯格式的計(jì)算精度與經(jīng)典Crank-Nicolson(C-N)格式的計(jì)算精度相當(dāng),其計(jì)算效率(計(jì)算時(shí)間)比C-N格式提高30%.數(shù)值試驗(yàn)驗(yàn)證了理論分析,表明本文的顯-隱和隱-顯差分方法對求解時(shí)間分?jǐn)?shù)階期權(quán)定價(jià)模型是高效的,證實(shí)了時(shí)間分?jǐn)?shù)階Black-Scholes方程更符合實(shí)際金融市場.
【作者單位】： 華北電力大學(xué)數(shù)理學(xué)院;
【關(guān)鍵詞】： 時(shí)間分?jǐn)?shù)階期權(quán)定價(jià)模型 顯-隱格式 穩(wěn)定性 收斂性 數(shù)值試驗(yàn)
【基金】：國家自然科學(xué)基金(11371135) 中央高校基本科研業(yè)務(wù)費(fèi)專項(xiàng)資金(2014ZZD10;13QN30)
【分類號】：O241.82
【正文快照】： §1引言 時(shí)間分?jǐn)?shù)階期權(quán)定價(jià)模型(時(shí)間分?jǐn)?shù)階Black-Scholes方程)是金融工程中期權(quán)定價(jià)的重要數(shù)學(xué)模型.在實(shí)際金融市場上,標(biāo)準(zhǔn)的Black-Scholes(B-S)期權(quán)定價(jià)模型的廣泛應(yīng)用帶動了整個(gè)金融衍生產(chǎn)品市場的蓬勃發(fā)展W.但標(biāo)準(zhǔn)的B-S模型包含了許多假設(shè)前提,通過對股票市場的觀察和研

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【相似文獻(xiàn)】

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本文編號：588004