本文關鍵詞：跳擴散模型下幾種奇異期權的定價研究，由筆耕文化傳播整理發(fā)布。

【摘要】： 期權是20世紀70年代中期美國出現(xiàn)的一種金融衍生工具，20多年來作為一種有效的風險防范和投資手段而得到迅速發(fā)展，為了滿足更多投資者的需要，許多金融公司相繼推出各種新型的期權，如何對這些新型期權進行定價是金融界和數(shù)學界人士所要解決的核心問題之一。 本文主要致力于金融學中幾種奇異期權定價問題的研究，運用隨機過程、隨機分析等數(shù)學工具，建立了股票支付連續(xù)紅利，并且股票價格的跳過程為Poisson過程，股價的相對跳躍高度服從對數(shù)正態(tài)分布的跳擴散過程模型，在此模型的基礎上利用測度變換和期權定價的鞅方法，經過較簡單地數(shù)學推導做出了以下幾方面工作：1．以看漲期權的看漲期權為例，推導出了四種類型的復合期權的定價解析式。2．推導出了假定在到期日之前的確定時刻只允許再裝一次的再裝期權的定價解析式。3．在傳統(tǒng)重置期權的基礎上設計出一種新的重置期權，本文推導了傳統(tǒng)重置期權及此類改進的重置期權的定價解析式，，并且對傳統(tǒng)重置期權、改進的重置期權、以及標準歐式期權的價值進行比較。
【關鍵詞】：跳擴散過程 對數(shù)正態(tài)分布 鞅方法 復合期權 再裝期權 重置期權
【學位授予單位】：合肥工業(yè)大學
【學位級別】：碩士
【學位授予年份】：2008
【分類號】：F830.9;F224
【目錄】：

• 摘要5-6
• Abstract6-7
• 致謝7-10
• 第一章 期權及期權定價理論概述10-15
• 1.1 期權的基本概念10-12
• 1.1.1 期權的定義10
• 1.1.2 期權的相關概念10-11
• 1.1.3 期權價值的構成11
• 1.1.4 期權的分類11
• 1.1.5 影響期權價格的因素11-12
• 1.2 期權定價理論的發(fā)展與本文的主要工作12-15
• 1.2.1 期權定價理論的發(fā)展12-14
• 1.2.2 本文的主要工作14-15
• 第二章 預備知識15-20
• 2.1 隨機過程與隨機分析15-18
• 2.1.1 計數(shù)過程15
• 2.1.2 鞅15-16
• 2.1.3 Brown運動16
• 2.1.4 Ito過程與Ito公式16-17
• 2.1.5 Girsanov定理17-18
• 2.2 幾個常用的數(shù)學期望公式18-20
• 第三章 Black-Scholes-Merton期權定價模型20-26
• 3.1 Black-Scholes期權定價模型20-23
• 3.1.1 建立Black-Scholes期權定價模型的假設條件20
• 3.1.2 Black-Scholes期權定價公式及其推導20-23
• 3.2 Merton期權定價模型及其推廣23-26
• 3.2.1 引言23
• 3.2.2 Merton模型的建立23-24
• 3.2.3 跳擴散模型下的歐式期權定價公式24-26
• 第四章 跳擴散模型下的復合期權定價26-30
• 4.1 引言26
• 4.2 跳擴散模型下的復合期權定價26-30
• 第五章 跳擴散模型下的再裝期權定價30-35
• 5.1 引言30
• 5.2 跳擴散模型下的再裝期權定價30-35
• 第六章 跳擴散模型下的重置期權定價35-41
• 6.1 跳擴散模型下的重置期權定價35-38
• 6.1.1 引言35
• 6.1.2 跳擴散模型下的重置期權定價35-38
• 6.2 跳擴散模型下一類改進的重置期權定價38-41
• 總結與展望41-42
• 參考文獻42-45
• 作者攻讀碩士期間完成的論文45

【引證文獻】

中國碩士學位論文全文數(shù)據(jù)庫 前4條

1 姜麗麗;重置期權的保險精算法定價[D];山東科技大學;2010年

2 賈莉莉;跳擴散模型下幾種奇異期權的保險精算定價研究[D];山東科技大學;2010年

3 顏玲;多個跳躍源的跳擴散模型的期權定價[D];燕山大學;2012年

4 范海旺;跳躍幅度服從對數(shù)正態(tài)分布的一類期權定價及其參數(shù)估計[D];南京師范大學;2013年

  本文關鍵詞：跳擴散模型下幾種奇異期權的定價研究，由筆耕文化傳播整理發(fā)布。

本文編號：411913