發(fā)布時間：2017-05-31 14:13

  本文關(guān)鍵詞：關(guān)于奇異期權(quán)的定價研究，由筆耕文化傳播整理發(fā)布。

【摘要】：隨著金融市場的發(fā)展,標準期權(quán)已經(jīng)不能滿足各類投資者的需求,為了滿足交易者的個性化需求,各類各樣的非標準期權(quán)即奇異期權(quán)相繼涌現(xiàn)出來.奇異期權(quán)成為一種重要的金融衍生產(chǎn)品,更承載著套期保值和金融風(fēng)險控制的雙重角色,因此奇異期權(quán)的定價問題是金融數(shù)學(xué)研究的熱點之一.本文主要考慮到O-U過程比一般的隨機過程有更大的回歸趨勢,也更符合實際情況.而對O-U模型大多只是理論探索,沒有進行實際分析,本文詳細地進行分析討論美式回望期權(quán)浮動敲定價格的定價,并結(jié)合亞式期權(quán)的一些特點,將回望期權(quán)與亞式期權(quán)結(jié)合,得到了新型復(fù)合期權(quán),在標的資產(chǎn)服從指數(shù)O-U過程過程模型的假設(shè)下,利用Girsanov定理,構(gòu)造風(fēng)險中性測度,應(yīng)用隨機分析的理論和工具,分別給出了美式浮動敲定價格回望期權(quán)、復(fù)合期權(quán)的價格的解析式和相關(guān)性質(zhì).
【關(guān)鍵詞】：鞅方法 O-U過程 回望期權(quán) 復(fù)合期權(quán) 自由 邊界
【學(xué)位授予單位】：河北工業(yè)大學(xué)
【學(xué)位級別】：碩士
【學(xué)位授予年份】：2015
【分類號】：F224;F830.9
【目錄】：

• 摘要4-5
• ABSTRACT5-7
• 符號說明7-8
• 第一章 緒論8-11
• 1.1 研究背景8-9
• 1.2 研究現(xiàn)狀9
• 1.3 本文的主要研究內(nèi)容及結(jié)果9-11
• 第二章 預(yù)備知識11-13
• 第三章 指數(shù)O-U過程下的美式回望期權(quán)13-24
• 3.1 市場模型13-15
• 3.2 指數(shù)O-U過程下的美式回望期權(quán)定價15-19
• 3.3 指數(shù)O-U過程下的美式回望期權(quán)的性質(zhì)19-24
• 第四章 指數(shù)O-U過程下的美式復(fù)合期權(quán)24-29
• 4.1 指數(shù)O-U過程下的美式復(fù)合期權(quán)的定價24-27
• 4.2 指數(shù)O-U過程下的美式復(fù)合期權(quán)性質(zhì)27-29
• 第五章 結(jié)論29-30
• 參考文獻30-32
• 致謝32

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本文編號：409707