本文簡要介紹了商品期貨套利理論和程序化交易理論,對螺紋指數(shù)和熱卷指數(shù)的樣本內(nèi)數(shù)據(jù)進行了相關(guān)性分析,制定相應(yīng)套利策略,并選取螺紋指數(shù)和熱卷指數(shù)作為實證分析對象,對樣本外數(shù)據(jù)進行程序化交易檢驗。程序化交易結(jié)果表明,在不考慮弱市有效市場的情況下,較小的資金使用率能夠帶來可觀的套利收益,且各風(fēng)險指標(biāo)均在可接受的范圍以內(nèi),套利策略可行,套利效果與閾值的選取有關(guān)。

【文章頁數(shù)】：2 頁

【文章目錄】：
一、 商品期貨套利簡述
二、 程序化交易簡介
    (一) 程序化交易的優(yōu)勢
        1. 客觀交易
        2. 克服生理極限
        3. 強大的運算能力
    (二) 程序化交易的局限性
        1. 程序化交易策略以趨勢追隨為主
        2. 交易成本更大
        3. 參數(shù)設(shè)置不準確
三、 跨品種套利實證研究
    (一) 價差分析
    (二) 制定套利策略
    (三) 程序化交易檢驗
四、 結(jié)論



本文編號：3897025