由于次分?jǐn)?shù)Brown運(yùn)動(dòng)具有更一般的高斯過(guò)程特性,假設(shè)股票價(jià)格滿足次分?jǐn)?shù)Brown運(yùn)動(dòng)驅(qū)動(dòng)的隨機(jī)微分方程,在此基礎(chǔ)上,應(yīng)用次分?jǐn)?shù)相關(guān)的隨機(jī)分析理論,建立次分?jǐn)?shù)下相應(yīng)的金融數(shù)學(xué)模型,并借助保險(xiǎn)精算方法對(duì)該模型進(jìn)行求解,從而得到次分?jǐn)?shù)Brown運(yùn)動(dòng)下的再裝期權(quán)的定價(jià)公式.

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【文章目錄】：
0 引言
1 次分?jǐn)?shù)布朗運(yùn)動(dòng)環(huán)境下金融市場(chǎng)數(shù)學(xué)模型
2 再裝期權(quán)定價(jià)
3 結(jié)論



本文編號(hào)：3804064