本文主要介紹了統(tǒng)計(jì)套利的基本含義和基于協(xié)整的交易策略,之后選取了國(guó)內(nèi)期貨市場(chǎng)中具有代表性的滬銅1907和滬銅1908的的5分鐘的高頻交易數(shù)據(jù)來(lái)進(jìn)行實(shí)證研究,其中包括相關(guān)系數(shù)檢驗(yàn)、平穩(wěn)性檢驗(yàn)及協(xié)整檢驗(yàn)等方法,最后根據(jù)檢驗(yàn)的結(jié)果建立了誤差修正模型并制定了套利策略,并依據(jù)建立的套利策略對(duì)歷史數(shù)據(jù)進(jìn)行了回測(cè),根據(jù)回測(cè)結(jié)果對(duì)套利策略及模型的有效性給與了評(píng)估。 

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【參考文獻(xiàn)】：
碩士論文
[1]基于協(xié)整分析的統(tǒng)計(jì)套利策略研究[D]. 蔡志成.杭州電子科技大學(xué) 2014
[2]基于協(xié)整的股指期貨套利研究[D]. 仇中群.中國(guó)科學(xué)技術(shù)大學(xué) 2009



本文編號(hào)：3663348