發(fā)布時(shí)間：2022-02-16 14:52

　　為使期權(quán)定價(jià)模型更符合實(shí)際金融市場(chǎng),考慮實(shí)際金融資產(chǎn)收益率序列不具有獨(dú)立增量性和平穩(wěn)增量性,建立雙分?jǐn)?shù)布朗運(yùn)動(dòng)環(huán)境下金融市場(chǎng)模型�；陔p分?jǐn)?shù)布朗運(yùn)動(dòng)隨機(jī)分析理論,采用有限差分法和最小二乘蒙特卡洛法對(duì)美式期權(quán)價(jià)格進(jìn)行理論計(jì)算,并對(duì)豆粕期權(quán)進(jìn)行實(shí)證分析,再與幾何布朗運(yùn)動(dòng)環(huán)境下和分?jǐn)?shù)布朗運(yùn)動(dòng)環(huán)境下的美式期權(quán)價(jià)格進(jìn)行對(duì)比。結(jié)果表明,此模型更加符合復(fù)雜多變的實(shí)際金融市場(chǎng)環(huán)境。 

【文章來(lái)源】：紡織高校基礎(chǔ)科學(xué)學(xué)報(bào). 2020,33(04)

【文章頁(yè)數(shù)】：10 頁(yè)

【文章目錄】：
0引言
1 雙分?jǐn)?shù)布朗運(yùn)動(dòng)
2 金融市場(chǎng)模型
    2.1 標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格模型
    2.2 模型參數(shù)估計(jì)
3 美式期權(quán)定價(jià)
    3.1 美式期權(quán)定價(jià)模型
    3.2 有限差分法
    3.3 最小二乘蒙特卡洛法
4 實(shí)證分析
    4.1 數(shù)據(jù)檢驗(yàn)分析
    4.2 期權(quán)價(jià)格數(shù)值計(jì)算
5 結(jié) 語(yǔ)


【參考文獻(xiàn)】：
期刊論文
[1]分?jǐn)?shù)布朗運(yùn)動(dòng)環(huán)境下上證50ETF期權(quán)定價(jià)的實(shí)證研究[J]. 程潘紅.  經(jīng)濟(jì)數(shù)學(xué). 2019(03)
[2]分?jǐn)?shù)布朗運(yùn)動(dòng)下可分離交易可轉(zhuǎn)債的定價(jià)[J]. 陳飛躍.  數(shù)學(xué)的實(shí)踐與認(rèn)識(shí). 2018(20)
[3]分?jǐn)?shù)布朗運(yùn)動(dòng)模型下美式兩值期權(quán)的定價(jià)[J]. 林漢燕.  數(shù)學(xué)的實(shí)踐與認(rèn)識(shí). 2018(16)
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博士論文
[1]分?jǐn)?shù)布朗運(yùn)動(dòng)的局部時(shí)及相關(guān)過(guò)程的隨機(jī)分析[D]. 陳超.華東理工大學(xué) 2012

碩士論文
[1]基于最小二乘蒙特卡洛法的美式巴黎期權(quán)定價(jià)[D]. 莊洋洋.東南大學(xué) 2019
[2]基于最小二乘蒙特卡羅模擬方法的豆粕期貨期權(quán)定價(jià)實(shí)證研究[D]. 朱江良.蘇州大學(xué) 2017
[3]基于樹(shù)圖法和有限差分法的多叉樹(shù)美式期權(quán)定價(jià)模型研究[D]. 劉埕伊.哈爾濱工業(yè)大學(xué) 2016
[4]廣義混合分?jǐn)?shù)布朗運(yùn)動(dòng)的性質(zhì)及極大似然估計(jì)[D]. 夏雨荷.湖北師范學(xué)院 2015
[5]美式期權(quán)定價(jià)的數(shù)值方法比較[D]. 李文佳.清華大學(xué) 2014
[6]雙分?jǐn)?shù)布朗運(yùn)動(dòng)廣義二次協(xié)變差及其相關(guān)問(wèn)題[D]. 向京.東華大學(xué) 2012



本文編號(hào)：3628164