文章在引入隨機(jī)躍遷概率特征基礎(chǔ)上,構(gòu)建了金融期權(quán)風(fēng)險(xiǎn)定價(jià)模型,并據(jù)此得出了一些有益的結(jié)論:植入隨機(jī)躍遷的金融期權(quán)定價(jià)模型將市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)予以充分考慮,很好刻畫(huà)了金融資產(chǎn)收益率的統(tǒng)計(jì)特性。 

【文章來(lái)源】：統(tǒng)計(jì)與決策. 2014,(15)北大核心CSSCI

【文章頁(yè)數(shù)】：4 頁(yè)

【參考文獻(xiàn)】：
期刊論文
[1]連續(xù)時(shí)間金融框架下證券市場(chǎng)跳躍模型研究[J]. 王春峰,郝鵬,房振明.  南開(kāi)經(jīng)濟(jì)研究. 2009(05)



本文編號(hào)：3501133