本文關(guān)鍵詞：基于股票期權(quán)價格對標(biāo)的資產(chǎn)未來價格預(yù)測作用的研究，由筆耕文化傳播整理發(fā)布。

【摘要】：在金融市場和商品市場日益快速發(fā)展的背景下,現(xiàn)代金融衍生產(chǎn)品的應(yīng)用已經(jīng)變得日益顯著。在這些金融衍生品交易中,期權(quán)是最活躍的一個品種。作為一種金融衍生產(chǎn)品,其價值在于投入標(biāo)的資產(chǎn)所產(chǎn)生的時間價值,而它作用主要是作為是一種投資避險工具為市場參與者提供決策依據(jù)。 首先,本文簡單地介紹了期權(quán)的定義、現(xiàn)狀以及著名的Black-Scholes期權(quán)定價模型。 然后,本文介紹了Black-Scholes期權(quán)定價模型中的波動率參數(shù)的兩種計算方式(即歷史波動率模型和EWMA模型),利用計算出來的波動率來逆反推出BHP公司的標(biāo)的資產(chǎn)估計價格。通過單因素實驗的方差分析法來檢驗不同波動率計算方式對期權(quán)定價的影響。 接著,本文重點介紹了股票期權(quán)價格對標(biāo)的資產(chǎn)未來價格走勢的影響。通過對股票期權(quán)的歷史價格建立模型的方式,來預(yù)測標(biāo)的資產(chǎn)的未來價格。 最后,本文介紹了股票期權(quán)波動率對其標(biāo)的資產(chǎn)的未來波動率走勢的影響。 本文的研究旨在為股票期權(quán)的價格及波動率的預(yù)測提供一種新的嘗試和思路,希望本文的研究方法能夠為將來參與到中國金融衍生品市場的投資者們提供更好的風(fēng)險控制和決策的依據(jù)。
【關(guān)鍵詞】：期權(quán) Black-Scholes期權(quán)定價模型 波動率 預(yù)測
【學(xué)位授予單位】：華東師范大學(xué)
【學(xué)位級別】：碩士
【學(xué)位授予年份】：2013
【分類號】：F830.91;F224
【目錄】：

• 目錄6-7
• 摘要7-8
• ABSTRACT8-9
• 引言9-10
• 第一章 金融衍生產(chǎn)品期權(quán)的介紹10-14
• 第一節(jié) 金融衍生產(chǎn)品--期權(quán)10-11
• 第二節(jié) Black-Scholes期權(quán)定價模型的介紹11-12
• 第三節(jié) 樣本數(shù)據(jù)的介紹12-14
• 第二章 期權(quán)波動率應(yīng)用的實證分析14-23
• 第一節(jié) 基于歷史波動率模型計算的實證研究14-17
• 第二節(jié) 基于EWMA模型計算的實證研究17-22
• 第三節(jié) 對標(biāo)的資產(chǎn)的估計價格進(jìn)行方差分析22-23
• 第三章 股票期權(quán)價格對標(biāo)的資產(chǎn)未來價格的預(yù)測作用23-35
• 第一節(jié) 股票期權(quán)價格對標(biāo)的資產(chǎn)未來價格預(yù)測作用的研究23-26
• 第二節(jié) 股票期權(quán)價格對標(biāo)的資產(chǎn)未來價格的預(yù)測方法26-35
• 第四章 股票期權(quán)波動率對標(biāo)的資產(chǎn)未來波動率的預(yù)測作用35-38
• 第一節(jié) 股票期權(quán)波動率對標(biāo)的資產(chǎn)未來波動率預(yù)測作用的可行性研究35-38
• 第五章 總結(jié)與展望38-40
• 附錄40-42
• 參考文獻(xiàn)42-44
• 致謝44

【共引文獻(xiàn)】

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  本文關(guān)鍵詞：基于股票期權(quán)價格對標(biāo)的資產(chǎn)未來價格預(yù)測作用的研究，，由筆耕文化傳播整理發(fā)布。

本文編號：337719