期權(quán)定價對于投資者在金融市場上進行期權(quán)交易時非常重要,一個合理良好的定價與眾多因素都有著密切的關(guān)系,例如股票的價格、到期日、市場利率與波動率等。因此本文將采用經(jīng)典的二叉樹模型與Black-Scholes模型,并基于分析與處理后的股票數(shù)據(jù)對期權(quán)進行定價分析。其中對歐式期權(quán)進行定價與分析,最后對比兩種模型所得到的結(jié)果與驗證結(jié)果的真實性。通過上述兩模型的分析與比較,并且能看出兩模型的適用條件和情形,每種模型有其優(yōu)點和缺點,因此要根據(jù)各自模型的特點予以特殊的考慮以及應(yīng)用,以便達到期權(quán)定價的良好效果。 

【文章來源】：湖南工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院學(xué)報. 2019,19(03)

【文章頁數(shù)】：4 頁

【文章目錄】：
一、引言
二、期權(quán)定價模型
    (一) 二叉樹模型
    (二) Black-Scholes模型
二、期權(quán)定價的仿真分析
    (一) 標的物價格數(shù)據(jù)的處理與分析
    (二) 基于二叉樹模型的看漲期權(quán)定價仿真
    (三) 基于Black-Scholes的期權(quán)定價仿真
四、結(jié)語


【參考文獻】：
期刊論文
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本文編號：3197991