當(dāng)前,在社會(huì)經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展的背景下,我國股指期貨程序化交易的規(guī)模也在不斷提升,這對(duì)于我國金融市場的發(fā)展而言帶來了十分大的有利作用,不過也從某種程度上使得我國程序化交易市場面臨著較大的風(fēng)險(xiǎn)。在這種背景下,越來越多的投資者開始關(guān)心應(yīng)當(dāng)采取何種措施利用程序化交易增強(qiáng)股指期貨的盈利。因此將該問題作為基礎(chǔ)全面化分析股指期貨程序化交易面臨的風(fēng)險(xiǎn),并根據(jù)實(shí)際情況提出相對(duì)應(yīng)的策略具有十分大的意義。本文在分析的時(shí)候,首先介紹了我國股指期貨市場的特征,對(duì)其發(fā)展歷程進(jìn)行梳理,對(duì)國內(nèi)外期貨市場實(shí)際的發(fā)展情況進(jìn)行了總結(jié)和對(duì)比,概括國內(nèi)外當(dāng)前程序化交易的情況。然后依據(jù)這些內(nèi)容制定了與我國股指期貨交易相符合的方法與策略。最終得出結(jié)論:只有全面化分析市場情況及時(shí)對(duì)交易策略進(jìn)行完善和改進(jìn),才能夠提升交易策略的合理性,并取得更高的利益。 

【文章來源】：現(xiàn)代經(jīng)濟(jì)信息. 2019,(17)

【文章頁數(shù)】：3 頁

【文章目錄】：
一、緒論
二、程序化交易概述及策略類型
三、股指期貨程序化交易的風(fēng)險(xiǎn)管理及實(shí)證分析
    1. 股指期貨風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別
    2. 程序化交易風(fēng)險(xiǎn)類別及基差風(fēng)險(xiǎn)
        (1)風(fēng)險(xiǎn)及損失來源
        (2)股指期貨市場基差風(fēng)險(xiǎn)
    3. VaR模型
    4. 風(fēng)險(xiǎn)管理模型在程序化交易中的應(yīng)用


【參考文獻(xiàn)】：
期刊論文
[1]滬深300股指期貨流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)測度[J]. 王永杰,唐衍偉,陳剛.  青島大學(xué)學(xué)報(bào)(自然科學(xué)版). 2012(04)
[2]中國股指期貨與股票現(xiàn)貨市場之間的風(fēng)險(xiǎn)傳遞效應(yīng)研究[J]. 劉慶富,華仁海.  統(tǒng)計(jì)研究. 2011(11)
[3]基于GARCH-VaR模型的股指期貨風(fēng)險(xiǎn)度量實(shí)證研究[J]. 楊翔,劉志偉.  中國證券期貨. 2011(05)
[4]基于CVaR-GARCH-GED模型的股指期貨風(fēng)險(xiǎn)預(yù)測[J]. 王麗娜,張麗娟.  財(cái)會(huì)月刊. 2010(33)
[5]基于CVaR-SV-N模型的股指期貨風(fēng)險(xiǎn)度量[J]. 王麗娜,張麗娟.  南方金融. 2010(10)



本文編號(hào)：3171202