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  本文關(guān)鍵詞：統(tǒng)計(jì)套利在中國貴金屬期貨投資決策中的應(yīng)用研究，由筆耕文化傳播整理發(fā)布。

《華東理工大學(xué)》 2014年

統(tǒng)計(jì)套利在中國貴金屬期貨投資決策中的應(yīng)用研究

強(qiáng)盛  

【摘要】：中國的期貨市場(chǎng)經(jīng)過二十多年的不斷發(fā)展和壯大,已經(jīng)成為了社會(huì)主業(yè)市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)的重要組成部分。目前,黃金與白銀期貨品種都已經(jīng)在上海期貨交易所上市并已經(jīng)啟動(dòng)了連續(xù)交易制度。中國貴金屬期貨市場(chǎng)的發(fā)展正面臨著前所未有的機(jī)遇。 本文對(duì)基于協(xié)整方法的統(tǒng)計(jì)套利相關(guān)理論進(jìn)行了綜述；分析了中國貴金屬期貨市場(chǎng)的投資品種和投資現(xiàn)狀；給出了統(tǒng)計(jì)套利在中國貴金屬期貨市場(chǎng)應(yīng)用的步驟；通過選取上海期貨交易所黃金和白銀主力合約的歷史價(jià)格數(shù)據(jù),對(duì)統(tǒng)計(jì)套利策略在中國貴金屬期貨市場(chǎng)的應(yīng)用進(jìn)行了實(shí)例分析；模擬檢驗(yàn)了統(tǒng)計(jì)套利策略在中國貴金屬期貨市場(chǎng)的收益率。除此而外,本文對(duì)統(tǒng)計(jì)套利在中國貴金屬期貨市場(chǎng)應(yīng)用的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行了分析,并提出了有效的風(fēng)險(xiǎn)控制策略以及實(shí)施過程中的原則,介紹了程序化交易在中國貴金屬期貨統(tǒng)計(jì)套利策略中的應(yīng)用。通過本文的實(shí)例分析和模擬檢驗(yàn),為投資者在中國貴金屬期貨市場(chǎng)中的操作實(shí)踐提供一種思路和借鑒。

【關(guān)鍵詞】：
【學(xué)位授予單位】：華東理工大學(xué)
【學(xué)位級(jí)別】：碩士
【學(xué)位授予年份】：2014
【分類號(hào)】：F724.5;F224
【目錄】：

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