本文關(guān)鍵詞：股指期貨套保套利研究及實(shí)證分析，由筆耕文化傳播整理發(fā)布。

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股指期貨套保套利研究及實(shí)證分析R esear eh an d E m P 誼 eal 二A n alysis B ou t H ed gin gA n d 戶J b itra g e學(xué)位申請(qǐng)人:年級(jí):學(xué)科專業(yè):研究方向:指導(dǎo)教師:定稿時(shí)間:胡玲娟2 0 0 7 玄金融東永生2 0 0 9 年 1 2內(nèi)容摘要內(nèi)容摘要自 1982 年 2 月美國(guó)堪薩斯城期貨交易所推出價(jià)值線指數(shù)期貨以來,股指期貨被廣泛地應(yīng)用于套期保值和套利。25 年來股指期貨獲得了極大發(fā)展,根據(jù)美國(guó)期貨行業(yè)(F 工 A) 統(tǒng)計(jì),2005 年全球股指期貨和期權(quán)的交易量為 40 .8億張,占全部期貨期權(quán)品種交易量的 41 .2% ,是最大的衍生品交易品種。股指期貨在新興市場(chǎng)國(guó)家中迅速崛起,估計(jì)在 2010 年有望推出滬深 30 0 指數(shù)期貨.在此背景下,本文通過建立數(shù)學(xué)模型、應(yīng)用實(shí)際數(shù)據(jù)對(duì)股指期貨套利的各個(gè)相關(guān)方面進(jìn)行研究,對(duì)股指期貨的套期保值也進(jìn)行了探討。本文主要研究了如何對(duì)股指期貨進(jìn)行各種套利以及套利所需要關(guān)注的各種相關(guān)問題以及如何應(yīng)用股指期貨進(jìn)行套期保值,以期能夠?qū)ν顿Y者和金融工作者提供參考。本文針對(duì)股指期貨的兩種應(yīng)用方法,即股指期貨的套利、套期保值進(jìn)行了研究。對(duì)股指期貨的套利研究成為本論文的重點(diǎn)。股指期貨的套利包括期貨現(xiàn)貨間的套利和期貨合約間的跨期套利兩大類型。在實(shí)證分析方面... 內(nèi)容來自轉(zhuǎn)載請(qǐng)標(biāo)明出處.

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