本文選題：小波分析　切入點：股指期貨　出處：《價格理論與實踐》2014年06期

【摘要】：滬深300股指期貨推出已四年多,目前市場上的投資者仍多采用單一期限的方差最小化對沖比率模型。針對這一不足,本文通過融入小波分析,建立了基于投資者期限的期貨對沖比率模型,并考慮了股市整體行情對期貨對沖比率的非對稱影響。最后,對多種模型的有效性進行了充分的實證檢驗,得出了一些有意義的研究結(jié)論和投資建議。
[Abstract]:It has been more than four years since the launch of Shanghai and Shenzhen 300 stock index futures. At present, investors in the market still adopt a single-term variance minimization hedge ratio model. A futures hedge ratio model based on investor duration is established, and the asymmetric effect of the stock market overall price on futures hedging ratio is considered. Finally, the validity of various models is fully tested. Some meaningful research conclusions and investment suggestions are obtained.
【作者單位】： 武漢科技大學(xué)管理學(xué)院;
【基金】：教育部人文社會科學(xué)研究一般項目(12YJC790024) 湖北省教育廳人文社科重點項目(2012D026)的資助
【分類號】：F830.91;F224

【相似文獻】

相關(guān)期刊論文 前10條

1 熊萌立;顏斯泰;;基于MATLAB小波分析的奇異信號檢測的研究[J];中國高新技術(shù)企業(yè);2007年06期

2 李路春;張世明;;電力系統(tǒng)短期負(fù)荷預(yù)測中小波函數(shù)的選擇[J];科技與企業(yè);2010年08期

3 胡慶洋;;暫態(tài)電壓波動信號的檢測[J];科技創(chuàng)新導(dǎo)報;2011年23期

4 王桂強;陸劍波;張育益;周永良;;小波分析和神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)算法在緊急運輸中的應(yīng)用研究[J];物流技術(shù);2006年01期

5 張橋云;杜世光;;再論中國貨幣乘數(shù)變動規(guī)律及其影響因素——基于小波分析方法的研究[J];河南金融管理干部學(xué)院學(xué)報;2006年04期

6 龔亞琴;;基于小波分析和RBF神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的銅價預(yù)測[J];陜西理工學(xué)院學(xué)報(自然科學(xué)版);2007年02期

7 常淑娟;和煦;;圖像壓縮中的嵌入式零樹小波[J];科技創(chuàng)新導(dǎo)報;2008年18期

8 孟軍;吳秋峰;;中國大豆生產(chǎn)波動規(guī)律及其成因研究[J];生態(tài)經(jīng)濟(學(xué)術(shù)版);2008年01期

9 閆苗苗;;小波分析在證券市場中的應(yīng)用[J];商場現(xiàn)代化;2008年32期

10 耿欣;;多尺度主元分析方法在故障診斷中的應(yīng)用研究[J];中小企業(yè)管理與科技(上旬刊);2011年01期

相關(guān)會議論文 前10條

1 王德育;張玉民;韓楓;楊志猛;;宿州市暴雨日的變化特征分析[A];第26屆中國氣象學(xué)會年會氣候變化分會場論文集[C];2009年

2 李瑋;王漢杰;周紅;;小波分析在氣象圖像壓縮中的應(yīng)用[A];第十三屆全國遙感技術(shù)學(xué)術(shù)交流會論文摘要集[C];2001年

3 杜愛民;徐文耀;陳耿雄;;磁暴期間Pc5地磁脈動的小波分析[A];第十屆全國日地空間物理學(xué)術(shù)討論會論文摘要集[C];2003年

4 侯宏花;陳樹越;郭保全;;基于小波分析的SARS胸片圖象增強[A];中國生物醫(yī)學(xué)工程學(xué)會第六次會員代表大會暨學(xué)術(shù)會議論文摘要匯編[C];2004年

5 徐小順;張瑞建;;基于動態(tài)信號處理的煤粉濃度在線監(jiān)測系統(tǒng)[A];冶金自動化信息網(wǎng)年會論文集[C];2004年

6 徐小順;張瑞建;;基于動態(tài)信號處理的煤粉濃度在線監(jiān)測系統(tǒng)[A];全國冶金自動化信息網(wǎng)年會論文集[C];2004年

7 仲崇霞;楊廷高;;綜合脈沖星時算法的小波分析與維納濾波方法[A];2005年全國時間頻率學(xué)術(shù)交流會文集[C];2005年

8 嚴(yán)碧歌;張安仁;;小波分析及其在生物醫(yī)學(xué)中的應(yīng)用[A];2005年全國超聲醫(yī)學(xué)工程學(xué)術(shù)會議論文集[C];2005年

9 田延安;王建文;楊莉;;小波技術(shù)與神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)在齒輪診斷中的應(yīng)用[A];'2006系統(tǒng)仿真技術(shù)及其應(yīng)用學(xué)術(shù)交流會論文集[C];2006年

10 陸費東;蔣愛平;;小波分析在控制中的應(yīng)用及展望[A];第一屆中國智能計算大會論文集[C];2007年

相關(guān)重要報紙文章 前10條

1 本報通訊員 陽雄 周振彥;李建平：我要讓世界顫動一下[N];科技日報;2002年

2 陽雄;李建平：前沿課題敢“弄斧”[N];解放軍報;2002年

3 記者 徐斌;重慶緊缺人才招聘會昨在香港舉行[N];重慶日報;2005年

4 本報記者 李其碧;自我加壓全力以赴拓市場[N];西南電力報;2009年

5 健康時報記者 王志勝;男人39歲開始易心梗[N];健康時報;2008年

6 姜麗麗;顫振試飛急先鋒[N];中國航空報;2005年

7 本報記者 陳建強;學(xué)科建設(shè)：南開“211工程”的龍頭[N];光明日報;2001年

8 本報記者 羅利;走大眾化品牌的道路[N];計算機世界;2002年

9 本報記者 李蘭;太陽黑子周期[N];科技日報;2002年

10 姜蓉;產(chǎn)權(quán)式商鋪：“到口肥肉”緣何變成“燙手山芋”[N];中國經(jīng)營報;2005年

相關(guān)博士學(xué)位論文 前10條

1 張征平;異步電動機早期故障檢測的小波分析方法研究[D];華南理工大學(xué);2002年

2 任寶生;碎屑巖儲層建模方法研究[D];西南石油學(xué)院;2005年

3 廖忠;小波網(wǎng)絡(luò)及其在水輪機調(diào)節(jié)系統(tǒng)中的應(yīng)用研究[D];河海大學(xué);2005年

4 劉育明;動態(tài)過程數(shù)據(jù)的多變量統(tǒng)計監(jiān)控方法研究[D];浙江大學(xué);2006年

5 陳世國;數(shù)字核儀器系統(tǒng)中高斯成形濾波的設(shè)計與實現(xiàn)[D];四川大學(xué);2005年

6 陳柳;小波分析和神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)應(yīng)用于大氣污染預(yù)測的研究[D];西安建筑科技大學(xué);2006年

7 李登高;基于小波的多分辨率數(shù)字幾何造型技術(shù)的研究[D];清華大學(xué);2006年

8 佟偉民;股指期貨交易中操縱行為識別方法研究[D];哈爾濱工業(yè)大學(xué);2008年

9 何峰江;聲反射成像測井儀器仿真及波形處理技術(shù)研究[D];石油大學(xué)（北京）;2005年

10 張健;提高制漿蒸煮過程紙漿Kappa值軟測量精度的研究[D];華南理工大學(xué);2004年

相關(guān)碩士學(xué)位論文 前10條

1 姜會亮;基于整數(shù)小波變換的靜態(tài)圖像壓縮技術(shù)的研究及實現(xiàn)[D];揚州大學(xué);2005年

2 王軼;基于數(shù)據(jù)挖掘的機車牽引變流器故障診斷[D];西南交通大學(xué);2005年

3 王茜;心臟泵血功能儲備測量儀的研究[D];重慶大學(xué);2005年

4 馬強;小波分析與圖像處理系統(tǒng)的應(yīng)用研究[D];哈爾濱理工大學(xué);2005年

5 成敬周;模糊理論在超高壓線路保護中應(yīng)用的研究[D];華北電力大學(xué)（河北）;2005年

6 李永進;基于小波分析的故障診斷系統(tǒng)的研究與實現(xiàn)[D];武漢科技大學(xué);2005年

7 汪匯兵;基于小波分析的空間數(shù)據(jù)在線式多尺度表達[D];武漢大學(xué);2004年

8 張飛;心電信號檢測算法研究[D];中南大學(xué);2005年

9 朱少輝;探地雷達在高等級公路質(zhì)量檢測中的應(yīng)用研究[D];吉林大學(xué);2006年

10 黃嘉;針對主減速器質(zhì)量評價的振動信號分析技術(shù)研究[D];電子科技大學(xué);2006年

，

本文編號：1660763