本文關鍵詞：基于動態(tài)均衡價差的股指期貨的跨期套利研究　出處：《浙江工業(yè)大學學報》2016年01期 　論文類型：期刊論文

  更多相關文章： 高頻數(shù)據(jù) 股指期貨 跨期套利 均衡價差

【摘要】：通過尋找股指期貨兩個合約的均衡價差,給出了關于均衡價差的期貨合約跨期套利的上下限,進而提出了新的跨期套利的觸發(fā)條件和終止條件.我們在原始均衡價差模型的基礎上改進了三種跨期套利模型,實證利用較為高頻的1min數(shù)據(jù),并用動態(tài)交易的方式對交易策略的實際交易效果和模型的有效性進行檢驗,實證檢驗表明了我們的套利交易策略的收益水平較好.
【作者單位】： 浙江工業(yè)大學理學院;臨沂大學信息學院;
【分類號】：F724.5;F224
【正文快照】： 目前,有很多研究是在原始均衡價差策略的基礎上采用日收盤價數(shù)據(jù)進行日間跨期套利,王偉峰等[1]利用模擬股指日收盤價進行日間套利,李璁[2]、李傳峰[3]和張莉娜[4]利用股指期貨真實市場日收盤價數(shù)據(jù)進行日間套利實證.他們計算靜態(tài)的無套利區(qū)間,再指導用來計算無套利區(qū)間的數(shù)據(jù)

【二級參考文獻】

相關期刊論文 前3條

1 張跡;郭洪鈞;;套利功能應用于股指期貨交易的理論分析[J];經(jīng)濟研究參考;2007年41期

2 謝富勝,戴春平;中國貨幣需求函數(shù)的實證分析[J];金融研究;2000年01期

3 王偉峰;劉陽;;股指期貨的跨期套利研究——模擬股指市場實證[J];金融研究;2007年12期

【相似文獻】

相關期刊論文 前10條

1 柳一群;胡皎;楊利平;;我國目前稅收博弈中的“協(xié)調(diào)博弈”內(nèi)涵及動態(tài)均衡特征[J];江西科技師范學院學報;2006年05期

2 張?zhí)毂?;謀求動態(tài)均衡[J];經(jīng)理人;2011年01期

3 姜琪;;論競爭、壟斷與規(guī)制的動態(tài)均衡[J];經(jīng)濟問題;2011年07期

4 李炳擰;論我國貨幣動態(tài)均衡的實現(xiàn)條件[J];財經(jīng)論叢(浙江財經(jīng)學院學報);1994年03期

5 李炳鑒;論我國貨幣動態(tài)均衡的實現(xiàn)條件[J];山東金融;1994年04期

6 肖晴初;動態(tài)均衡經(jīng)濟系統(tǒng)最優(yōu)稅率的確定[J];統(tǒng)計與決策;2005年07期

7 鄢軍;陳海寧;;基于宏觀經(jīng)濟動態(tài)均衡的中國通脹壓力均衡調(diào)整分析[J];商業(yè)研究;2010年11期

8 王東坡;張梅升;白旭正;;從貨幣的動態(tài)均衡看價格改革[J];中國金融;1989年02期

9 王治瑩;李春發(fā);;基于超網(wǎng)絡的生態(tài)工業(yè)鏈動態(tài)均衡研究[J];管理工程學報;2014年01期

10 柳一群;黃麗華;;著名動態(tài)均衡與協(xié)調(diào)理論述評[J];價格月刊;2006年09期

相關會議論文 前2條

1 鄢軍;;后危機時代中國的通脹壓力與均衡調(diào)整——宏觀經(jīng)濟動態(tài)均衡的角度[A];江蘇省外國經(jīng)濟學說研究會2010年學術年會論文集[C];2010年

2 鄢軍;陳海寧;孫華平;;美國宏觀經(jīng)濟動態(tài)均衡的實證分析:1973年以來的數(shù)據(jù)——基于“五環(huán)聯(lián)動”機理[A];江蘇省外國經(jīng)濟學說研究會2011年學術年會論文集[C];2011年

相關重要報紙文章 前10條

1 閔長虹;公平與效率的動態(tài)均衡[N];發(fā)展導報;2001年

2 記者 章仙蹤　李倫娥;湖南部分縣市師資動態(tài)均衡[N];中國教育報;2010年

3 左小蕾;美國次貸危機將打破全球經(jīng)濟動態(tài)均衡[N];第一財經(jīng)日報;2007年

4 李軍 上海證券研究發(fā)展中心總經(jīng)理;向長期動態(tài)均衡轉(zhuǎn)移[N];中國證券報;2002年

5 記者 馬婧妤;創(chuàng)新不會止于極端個案 須與風控動態(tài)均衡[N];上海證券報;2013年

6 記者 曲德輝;莊心一：創(chuàng)新發(fā)展和風控合規(guī)須動態(tài)均衡[N];期貨日報;2013年

7 黃青海　王宸;中國需要發(fā)展與秩序[N];現(xiàn)代物流報;2007年

8 本報通訊員 李靜靜 陳亮 本報記者 陸健;“只要有研發(fā)任務，，我就來了勁!”[N];光明日報;2014年

9 黃麗珠;居安思危：美國次級債危機帶來的警示[N];金融時報;2007年

10 國家社科基金跨學科類重大項目“中國城市社會來臨與智慧城市設計及發(fā)展戰(zhàn)略研究”首席專家 華南理工大學教授 王世福;創(chuàng)建“智慧城市”需要發(fā)揮創(chuàng)造性智慧[N];光明日報;2013年

相關碩士學位論文 前2條

1 劉麗華;基于路徑的動態(tài)均衡分配QVI模型研究[D];哈爾濱工業(yè)大學;2008年

2 全依婷;尋找公共利益與私人利益的“動態(tài)均衡”[D];復旦大學;2011年

本文編號：1324732