本文關鍵詞：馬爾可夫調制的跳擴散過程下遠期生效看漲期權的定價

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【摘要】：本文研究了馬爾可夫調制的跳擴散過程下遠期生效看漲期權的定價問題.在風險資產價格滿足馬爾可夫調制的跳擴散過程假定下,通過測度變換及無套利定價原理得到了該模型下遠期生效看漲期權的定價公式.此外,利用蒙特卡諾方法給出了期權價值的數值結果,并比較了風險資產價格滿足不同金融模型下遠期生效看漲期權的價值差別.
【作者單位】： 寧波大學數學系;南京審計學院理學院;
【基金】：教育部人文社會科學基金項目(12YJC910009) 浙江省自然科學基金(LQ12A01006) 江蘇省教育廳高校自然科學基金項目(14KJB110014) 寧波市自然科學基金(2013A610106)資助
【分類號】：O211.62
【正文快照】： §1.引言馬爾可夫調制模型可以理解為市場中風險資產的價格及市場利率等依賴于經濟狀況,宏觀經濟環(huán)境的變化,比如經濟結構調整,市場體制的變化以及商業(yè)周期的循環(huán)等.由于馬爾可夫調制模型很好的描述了市場中的利率、匯率、股票回報等與市場經濟周期有關,它在金融學研宄領域中

【參考文獻】

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【共引文獻】

中國碩士學位論文全文數據庫 前1條

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【相似文獻】

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5 楊W，

本文編號：1178660