本文關(guān)鍵詞：我國玉米期貨價(jià)格波動(dòng)非對(duì)稱性研究

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【摘要】：玉米期貨在農(nóng)產(chǎn)品期貨交易中具有重要地位。研究玉米期貨價(jià)格波動(dòng),對(duì)于促進(jìn)我國玉米產(chǎn)業(yè)的健康發(fā)展具有重要意義。本文采用非對(duì)稱GARCH模型實(shí)證研究我國玉米期貨價(jià)格波動(dòng),結(jié)果表明:我國玉米期貨價(jià)格波動(dòng)具有非對(duì)稱性。在此基礎(chǔ)上,進(jìn)一步探討了我國玉米期貨價(jià)格波動(dòng)非對(duì)稱效應(yīng)產(chǎn)生的原因,提出加強(qiáng)對(duì)期貨市場(chǎng)中小投資者的教育和大力發(fā)展機(jī)構(gòu)投資者的建議。
【作者單位】： 四川大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)院;
【分類號(hào)】：F224;F323.7;F724.5
【正文快照】： 玉米期貨自推出以來就成為世界上歷史最悠久、生命周期最長(zhǎng)的期貨品種,是世界上成交量最大的期貨合約。一般來講,期貨市場(chǎng)所反映的未來價(jià)格對(duì)商品生產(chǎn)產(chǎn)生重要的引導(dǎo)作用,通過期貨市場(chǎng)反映的價(jià)格,調(diào)節(jié)商品的生產(chǎn)、消費(fèi)。通過遠(yuǎn)期合約,規(guī)避商品生產(chǎn)、流通中的風(fēng)險(xiǎn)。但是,期貨

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1 丁文斌;我國玉米期貨價(jià)格影響因素與波動(dòng)特征分析[D];華中農(nóng)業(yè)大學(xué);2009年

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1 徐永韜;股指期貨市場(chǎng)對(duì)股票市場(chǎng)的影響關(guān)系研究[D];天津大學(xué);2006年

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本文編號(hào)：1141077