本文關(guān)鍵詞：我國(guó)商品期貨國(guó)際定價(jià)影響力比較研究

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【摘要】：本文基于結(jié)構(gòu)化向量自回歸模型,對(duì)我國(guó)大宗商品期貨品種與其所在的國(guó)際定價(jià)中心期貨價(jià)格進(jìn)行實(shí)證分析和比較研究。結(jié)果表明,以大豆為代表的參與者涉及面不廣,無(wú)法形成聚集效應(yīng)的期貨品種,價(jià)格跟隨國(guó)際價(jià)格波動(dòng);以橡膠為代表的參與者涉及面廣,市場(chǎng)發(fā)展基礎(chǔ)穩(wěn)固的期貨品種,價(jià)格對(duì)國(guó)際價(jià)格具有主導(dǎo)作用。
【作者單位】： 中國(guó)農(nóng)業(yè)大學(xué)經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院;
【分類號(hào)】：F724.5;F224
【正文快照】： 我國(guó)期貨市場(chǎng)經(jīng)過(guò)20多年的發(fā)展,市場(chǎng)規(guī)模穩(wěn)步擴(kuò)大,產(chǎn)品不斷豐富,但在國(guó)際市場(chǎng)上依然沒(méi)有話語(yǔ)權(quán),國(guó)內(nèi)商品一直跟隨國(guó)際市場(chǎng)的價(jià)格走勢(shì)。我國(guó)是大宗商品消費(fèi)大國(guó),但在國(guó)際大宗商品市場(chǎng)上,只能被動(dòng)接受國(guó)際市場(chǎng)的定價(jià),這給我國(guó)經(jīng)濟(jì)帶來(lái)重大損失。因此,提高我國(guó)大宗商品的國(guó)際定價(jià)

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本文編號(hào)：1140243