本文關鍵詞：中國建設銀行“利得盈”理財產品分析

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【摘要】：隨著我國金融體系及利率市場化改革的不斷深入,商業(yè)銀行面臨越來越大的競爭壓力,為爭奪市場份額及增強盈利能力各商業(yè)銀行不斷進行產品和業(yè)務的創(chuàng)新。2004年9月,光大銀行率先推出了“陽光理財計劃”產品,由此我國商業(yè)銀行人民幣理財產品業(yè)務拉開序幕。隨后,許多股份制商業(yè)銀行也分別發(fā)售了各具特色的人民幣理財產品。商業(yè)銀行發(fā)售的這類專業(yè)化程度高且投資安全性強的理財產品剛好滿足了人們的資產管理需求,因此一經推出即備受市場青睞。如今,銀行理財產品已經成為商業(yè)銀行重要的資金來源之一,同時也成為居民投資理財的一種重要選擇。因此,加強對我國商業(yè)銀行理財產品的研究具有十分重要的理論和現(xiàn)實意義。本文主要基于中國建設銀行于2007年推出的“利得盈”理財產品進行分析,以此探尋我國商業(yè)銀行理財產品的基本特征、發(fā)展策略以及對商業(yè)銀行自身的影響。全文共分六個部分。第一章緒論介紹了本文的選題背景、研究意義和研究思路。第二章對銀行理財產品及建行的“利得盈”產品進行了簡要介紹。第三章重點分析了“利得盈”理財產品的定價及風險問題,文章比較了B-S期權定價法和蒙特卡洛模擬法,并通過實證分析認為對理財產品而言,蒙特卡洛模擬法的定價要更為合理。然后從投資者角度和商業(yè)銀行角度分析了“利得盈”理財產品的風險。第四章對影響“利得盈”理財產品收益的主要因素進行了分析,并結合模型做了實證研究。第五章則重點分了“利得盈”產品的發(fā)行對于建行的有利影響和不利影響。第六章對本文的研究結果進行了全面總結,并分別針對商業(yè)銀行及投資者和監(jiān)管者提出了相應的政策建議。文章的重點之一是判斷“利得盈”理財產品的可投資性,通過對其定價、風險及收益的分析,本文認為“利得盈”理財產品對于穩(wěn)健型的投資者具有較強的吸引力。另一個重點是分析“利得盈”理財產品對建行的影響,本文認為理財產品的發(fā)售在改善商業(yè)銀行流動性及增加其盈利渠道的同時,也增加了商業(yè)銀行的融資成本和經營風險。本文對商業(yè)銀行完善理財產品的設計具有一定借鑒意義,同時對投資者理性選擇相關理財產品也具有參考價值。
【關鍵詞】：理財產品 “利得盈”產品 定價 風險收益
【學位授予單位】：安徽財經大學
【學位級別】：碩士
【學位授予年份】：2015
【分類號】：F832.2
【目錄】：

• 摘要4-5
• Abstract5-10
• 第一章 緒論10-15
• 第一節(jié) 選題背景及意義10-11
• 一、選題背景10
• 二、選題意義10-11
• 第二節(jié) 文獻綜述11-12
• 一、國外研究現(xiàn)狀11-12
• 二、國內研究現(xiàn)狀12
• 第三節(jié) 研究思路和方法12-15
• 一、研究思路12-13
• 二、研究方法13-14
• 三、本文的創(chuàng)新與不足14-15
• 第二章 銀行理財產品概述及“利得盈”簡介15-21
• 第一節(jié) 我國商業(yè)銀行理財產品概述15-18
• 一、我國商業(yè)銀行理財產品的含義及分類15-16
• 二、國內外理財產品發(fā)展現(xiàn)狀16-18
• 第二節(jié) 中國建設銀行“利得盈”理財產品簡介18-21
• 一、產品設計原則18-19
• 二、產品具體類型19-21
• 第三章“利得盈”理財產品定價及風險分析21-31
• 第一節(jié) 理財產品定價理論21-23
• 一、固定收益部分的定價21
• 二、期權收益部分的定價21-23
• 第二節(jié)“利得盈”理財產品定價實證分析23-26
• 一、產品的特點及選取原因23-24
• 二、產品的相關數據24-25
• 三、產品定價分析25-26
• 第三節(jié)“利得盈”理財產品風險分析26-31
• 一、投資者角度27
• 二、商業(yè)銀行角度27-31
• 第四章“利得盈”理財產品收益分析31-40
• 第一節(jié) 影響“利得盈”理財產品收益的因素分析31-33
• 一、理財期限31
• 二、產品發(fā)行行的信用級別31
• 三、產品的發(fā)行區(qū)域31-32
• 四、掛鉤的標的物32
• 五、產品的收益類型32
• 六、產品提前終止與否32
• 七、本金保證情況32
• 八、產品投資方向32-33
• 第二節(jié) 實驗假設與多元回歸分析33-40
• 一、實驗假設33
• 二、多元回歸分析33-36
• 三、多元回歸分析結論36-37
• 四、產品收益比較分析37-40
• 第五章“利得盈”理財產品對建行影響分析40-45
• 第一節(jié)“利得盈”理財產品對建行的有利影響40-42
• 一、“利得盈”理財產品拓寬了建行資金來源渠道40
• 二、“利得盈”理財產品增添了建行盈利途徑40-42
• 三、“利得盈”理財產品有助于建行維系客戶關系42
• 第二節(jié)“利得盈”理財產品對建行的不利影響42-45
• 一、“利得盈”理財產品提高了建行的融資成本42-43
• 二、“利得盈”理財產品增加了建行的經營風險43-45
• 第六章 主要結論及政策建議45-49
• 第一節(jié) 主要結論45-46
• 一、關于“利得盈”理財產品的可投資性45
• 二、關于“利得盈”理財產品對建行的影響45-46
• 第二節(jié) 政策建議46-49
• 一、完善“利得盈”理財產品的建議46-47
• 二、對投資者的建議47
• 三、對商業(yè)銀行開發(fā)理財產品的建議47-48
• 四、對理財產品實施監(jiān)管的建議48-49
• 結束語49-50
• 參考文獻50-52
• 致謝52

【參考文獻】

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1 關彬;;結構性金融產品收益風險分析及設計創(chuàng)新[J];山東社會科學;2010年02期

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本文編號：1113313