本文關(guān)鍵詞：農(nóng)產(chǎn)品期貨價(jià)格聯(lián)動(dòng)性實(shí)證研究——基于中美玉米期貨日收盤價(jià)數(shù)據(jù)

  更多相關(guān)文章： 農(nóng)產(chǎn)品 玉米期貨 期貨價(jià)格 復(fù)雜網(wǎng)絡(luò) 聯(lián)動(dòng)性

【摘要】：依據(jù)大連玉米期貨和美國(guó)芝加哥玉米期貨價(jià)格日收盤價(jià)數(shù)據(jù),對(duì)中美玉米期貨價(jià)格變化進(jìn)行粗�；幚�.以玉米價(jià)格波動(dòng)模態(tài)為節(jié)點(diǎn),模態(tài)之間的轉(zhuǎn)換為邊建立中國(guó)玉米和美國(guó)玉米期貨價(jià)格有向加權(quán)聯(lián)動(dòng)性復(fù)雜網(wǎng)絡(luò),通過(guò)該復(fù)雜網(wǎng)絡(luò)研究中美農(nóng)產(chǎn)品期貨價(jià)格聯(lián)動(dòng)性波動(dòng)規(guī)律.研究表明大連玉米期貨價(jià)格與美國(guó)玉米期貨價(jià)格的聯(lián)動(dòng)波動(dòng)趨勢(shì)為同向聯(lián)動(dòng)性,但中美玉米期貨價(jià)格的聯(lián)動(dòng)性并不完全保持同向變動(dòng);加權(quán)聚集系數(shù)和點(diǎn)強(qiáng)度呈負(fù)相關(guān),價(jià)格聯(lián)動(dòng)波動(dòng)具有周期性,聯(lián)動(dòng)模態(tài)間的轉(zhuǎn)換周期平均為5-6天;中美玉米期貨價(jià)格聯(lián)動(dòng)的群發(fā)性波動(dòng)通過(guò)出現(xiàn)概率較小的且中介中心性較高的模態(tài)進(jìn)行交替轉(zhuǎn)換,通過(guò)預(yù)測(cè)價(jià)格聯(lián)動(dòng)的波動(dòng)狀態(tài),可以為規(guī)避市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)提供決策參考.
【作者單位】： 石家莊經(jīng)濟(jì)學(xué)院管理科學(xué)與工程學(xué)院;
【關(guān)鍵詞】： 農(nóng)產(chǎn)品 玉米期貨 期貨價(jià)格 復(fù)雜網(wǎng)絡(luò) 聯(lián)動(dòng)性
【基金】：河北省科技廳軟科學(xué)計(jì)劃項(xiàng)目(15457402D) 河北省高校重點(diǎn)學(xué)科建設(shè)項(xiàng)目資助課題
【分類號(hào)】：F323.7;F724.5;F313.7;F713.35
【正文快照】： i引言各國(guó)期貨市場(chǎng)國(guó)際化程度很高,具有明顯的關(guān)聯(lián)性特征.在國(guó)際期貨市場(chǎng)中,農(nóng)產(chǎn)品期貨一直是市場(chǎng)中的主要交易品種.近年來(lái),國(guó)內(nèi)外農(nóng)產(chǎn)品價(jià)格波動(dòng)劇烈,期貨市場(chǎng)對(duì)與民生息息相關(guān)的大宗農(nóng)產(chǎn)品現(xiàn)貨價(jià)格具有越來(lái)越重要的影響.玉米是世界上最早的期貨交易品種,作為世界三大農(nóng)產(chǎn)品

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本文編號(hào)：1112918