本文關(guān)鍵詞：存貨質(zhì)押融資中螺紋鋼風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值的控制

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【摘要】：針對(duì)鋼材市場(chǎng)中存貨質(zhì)押融資業(yè)務(wù)的價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)問題,以螺紋鋼現(xiàn)貨的價(jià)格為樣本數(shù)據(jù),采用經(jīng)驗(yàn)值方法計(jì)算風(fēng)險(xiǎn)率與效率損失率,并與基于VaR歷史模擬法的計(jì)算結(jié)果進(jìn)行比較.結(jié)果表明,樣本期間長(zhǎng)度的選擇對(duì)歷史模擬法計(jì)算結(jié)果的優(yōu)劣有一定影響,歷史模擬法適合短期限的存貨質(zhì)押融資貸款.用回顧測(cè)試對(duì)計(jì)算結(jié)果進(jìn)行檢驗(yàn),表明用VaR方法設(shè)定的質(zhì)押率對(duì)控制螺紋鋼價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)更有效.
【作者單位】： 東北大學(xué)工商管理學(xué)院;
【關(guān)鍵詞】： 風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值(VaR) 存貨質(zhì)押融資 價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)控制 質(zhì)押率
【基金】：國(guó)家自然科學(xué)基金資助項(xiàng)目(71171042,71101024)
【分類號(hào)】：F426.31;F406.7;F224
【正文快照】： 為解決中小企業(yè)融資難問題,存貨質(zhì)押融資模式作為物流金融的一種運(yùn)作模式,越來越多地應(yīng)用于各金融機(jī)構(gòu)、貸款企業(yè)和物流企業(yè),成為新興的物流金融領(lǐng)域中最為重要的形式之一.然而,從現(xiàn)有理論和實(shí)務(wù)研究來看,存貨質(zhì)押融資業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)管理一直是制約其發(fā)展的關(guān)鍵,其中價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)更是

【參考文獻(xiàn)】

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【共引文獻(xiàn)】

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7 江瑋t，

本文編號(hào)：558468