【摘要】：家庭金融是金融學研究的一個新興領域。綜觀國內(nèi)外對家庭金融的研究,相關分析和實證分析較多,對于家庭金融本身的探討,如家庭金融的本質,家庭金融資產(chǎn)負債形成的機理,資產(chǎn)負債運行的內(nèi)在機制及資產(chǎn)負債的配置決策等,涉及的還較少。因此,基于資產(chǎn)負債管理的家庭金融決策問題顯得尤為重要。 目前,針對家庭資產(chǎn)負債綜合管理的研究較少,并且多數(shù)是定性研究。在資產(chǎn)負債管理研究方面,主要技術方法集中體現(xiàn)在控制利率風險方面,包括現(xiàn)金流測試法、現(xiàn)金流匹配、免疫理論以及動態(tài)財務分析方法等,但是基于以上方法的資產(chǎn)負債管理模型在實踐中存在一定局限性。因此,本文構建了基于資產(chǎn)負債管理的多目標規(guī)劃決策模型,綜合考慮家庭資產(chǎn)收益目標和償債能力目標,改善了已有模型單一目標的局限性；同時,引入隨機變量概念,替代已有文獻把資產(chǎn)收益率當做確定值處理的做法。在決策分析方面,本文采用定性和定量相結合的方法,使預測更具科學性。 實例結果顯示,家庭能夠同時實現(xiàn)資產(chǎn)收益最大化目標和預定的償債能力目標的資產(chǎn)負債配置。并且,通過實際數(shù)據(jù)對比,發(fā)現(xiàn)模型優(yōu)化后求得的家庭資產(chǎn)收益要高于實際值,而家庭償債能力低于實際值,這說明改進后的模型起到了優(yōu)化家庭資產(chǎn)負債管理決策的作用。
[Abstract]:Household finance is a new field of finance research. At home and abroad, there are many researches on household finance, such as the nature of household finance, the formation mechanism of household financial assets and liabilities. The internal mechanism of assets and liabilities operation and the allocation decision of assets and liabilities are less involved. Therefore, household financial decision-making based on asset-liability management is particularly important. At present, there are few researches on comprehensive management of household assets and liabilities, and most of them are qualitative studies. In the aspect of asset and liability management, the main technical methods include cash flow test, cash flow matching, immune theory and dynamic financial analysis, etc. However, the asset-liability management model based on the above method has some limitations in practice. Therefore, this paper constructs a multi-objective programming decision-making model based on asset liability management, considering the household asset income goal and solvency goal, which improves the limitation of the single objective of the existing model. At the same time, the concept of random variables is introduced to replace the existing literature to treat the asset return as a definite value. In the aspect of decision analysis, the method of qualitative and quantitative analysis is used to make the prediction more scientific. The results show that households can achieve both the goal of maximization of asset income and the allocation of assets and liabilities. Through the comparison of actual data, it is found that the income of household assets after model optimization is higher than the actual value, and the household solvency is lower than the actual value, which shows that the improved model plays an important role in optimizing household assets and liabilities management decision.
【學位授予單位】：大連理工大學
【學位級別】：碩士
【學位授予年份】：2014
【分類號】：F830.42

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本文編號：2353848