本文關(guān)鍵詞：基于不同風(fēng)險(xiǎn)偏好博弈的地方政府債務(wù)融資的分類監(jiān)管研究

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【摘要】：地方政府有舉債的需要,舉債對(duì)提供公共物品,提高地方福利水平有促進(jìn)作用,但隨著地方政府舉債行為方式的多樣化,舉債規(guī)模的不斷擴(kuò)大其風(fēng)險(xiǎn)也越來(lái)越高,引起了中央相關(guān)部門和社會(huì)的高度關(guān)注。隨之對(duì)地方政府債務(wù)性融資的監(jiān)管成為研究的焦點(diǎn),筆者從閱讀相關(guān)文獻(xiàn)對(duì)監(jiān)管的研究大多集中在制度政策導(dǎo)向性“一刀切”的類型,對(duì)地方政府并沒(méi)有進(jìn)行分類從而提出針對(duì)性的對(duì)策,但在現(xiàn)實(shí)中各個(gè)地方政府政府基于資源稟賦、官員特質(zhì)、經(jīng)濟(jì)水平等的不同會(huì)表現(xiàn)出不同的風(fēng)險(xiǎn)偏好,因此這種“一刀切”型的債務(wù)監(jiān)管措施顯然缺乏合理性與針對(duì)性。本文則提出基于地方政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)偏好的“分類監(jiān)管”模式。具體內(nèi)容如下:首先,交代了本文的寫作背景及意義,相關(guān)的國(guó)內(nèi)外研究現(xiàn)狀以及文本的寫作內(nèi)容及方法,隨后對(duì)相關(guān)的概念及對(duì)地方政府負(fù)債性融資的相關(guān)理論進(jìn)行了介紹。其次對(duì)我國(guó)地方政府債務(wù)性融資的歷史演進(jìn),及負(fù)債性融資的結(jié)果從規(guī)模和結(jié)構(gòu)上進(jìn)行了描述,揭示了當(dāng)前地方政府債務(wù)存在的風(fēng)險(xiǎn),在此基礎(chǔ)上對(duì)地方政府債務(wù)的可持續(xù)進(jìn)行了單位根檢驗(yàn),發(fā)現(xiàn)不具有可持續(xù)性。再次,從博弈論角度論證分類監(jiān)管有利于提高監(jiān)管效果。首先對(duì)博弈模型相關(guān)條件進(jìn)行了假設(shè),并對(duì)博弈模型設(shè)計(jì)到的最優(yōu)化條件、超額收益的計(jì)量等變量進(jìn)行了界定。在此基礎(chǔ)上分別分析了強(qiáng)監(jiān)管和弱監(jiān)管下監(jiān)管機(jī)構(gòu)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)中性和風(fēng)險(xiǎn)追求型的高效率和低效率地方政府融資平臺(tái)的博弈結(jié)果。然后,從實(shí)證角度以風(fēng)險(xiǎn)為基準(zhǔn)對(duì)我國(guó)16個(gè)省的地方政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)偏好進(jìn)行評(píng)估,首先設(shè)定了靜態(tài)風(fēng)險(xiǎn)、動(dòng)態(tài)風(fēng)險(xiǎn)、結(jié)構(gòu)風(fēng)險(xiǎn)三個(gè)一級(jí)指標(biāo),及下屬的九個(gè)二級(jí)指標(biāo)。其次通過(guò)層次分析法對(duì)一級(jí)指標(biāo)進(jìn)行了權(quán)重的估計(jì);再次通過(guò)16個(gè)省的相關(guān)基礎(chǔ)數(shù)據(jù),采用熵值法對(duì)九個(gè)二級(jí)指標(biāo)進(jìn)行了權(quán)重;然后通過(guò)二級(jí)指標(biāo)及基礎(chǔ)數(shù)據(jù)對(duì)16個(gè)省從一級(jí)指標(biāo)角度進(jìn)行了債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)偏好進(jìn)行評(píng)估。最后,基于上述相關(guān)主體的博弈行為分析及16省的地方政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)分類評(píng)估,對(duì)提高地方政府負(fù)債性融資監(jiān)管的有效性提出建議。
【關(guān)鍵詞】：地方政府債務(wù)性融資 地方政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn) 不完全信息動(dòng)態(tài)博弈 AHP及熵值法 風(fēng)險(xiǎn)偏好導(dǎo)向的分類監(jiān)管
【學(xué)位授予單位】：燕山大學(xué)
【學(xué)位級(jí)別】：碩士
【學(xué)位授予年份】：2016
【分類號(hào)】：F812.5
【目錄】：

• 摘要5-6
• ABSTRACT6-11
• 第1章 緒論11-20
• 1.1 研究背景與研究意義11-12
• 1.1.1 研究背景11-12
• 1.1.2 研究意義12
• 1.2 國(guó)內(nèi)外研究現(xiàn)狀12-17
• 1.2.1 關(guān)于地方政府債務(wù)形成原因的研究現(xiàn)狀12-14
• 1.2.2 對(duì)地方政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)的研究現(xiàn)狀14-15
• 1.2.3 對(duì)地方政府債務(wù)性融資監(jiān)管的研究現(xiàn)狀15-17
• 1.2.4 國(guó)內(nèi)外研究現(xiàn)狀的評(píng)述17
• 1.3 研究?jī)?nèi)容與研究方法17-20
• 1.3.1 研究?jī)?nèi)容17-18
• 1.3.2 研究方法18-20
• 第2章 相關(guān)概念與理論基礎(chǔ)20-27
• 2.1 地方政府債務(wù)的相關(guān)概念20-23
• 2.1.1 地方政府債務(wù)的內(nèi)涵與分類20-22
• 2.1.2 地方政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)22-23
• 2.1.3 地方政府債務(wù)性融資的監(jiān)管23
• 2.2 地方政府債務(wù)監(jiān)管的相關(guān)理論基礎(chǔ)23-26
• 2.2.1 財(cái)政分權(quán)理論23-24
• 2.2.2 委托代理理論24-25
• 2.2.3 代際公平理論25-26
• 2.2.4 路徑依賴?yán)碚?/span>26
• 2.3 本章小結(jié)26-27
• 第3章 中國(guó)地方政府債務(wù)融資行為與監(jiān)管現(xiàn)狀分析27-38
• 3.1 地方政府債務(wù)性融資行為的歷史演進(jìn)27-30
• 3.1.1 第一階段1984年前財(cái)政主導(dǎo)階段27
• 3.1.2 第二階段 1984-1993年銀行信貸主導(dǎo)階段27-28
• 3.1.3 第三階段1994年-至今多層次融資結(jié)構(gòu)28-29
• 3.1.4 各階段地方政府融資行為的特征29-30
• 3.2 我國(guó)地方政府債務(wù)性融資現(xiàn)狀30-34
• 3.2.1 地方政府負(fù)債性融資規(guī)模分析31-32
• 3.2.2 地方政府負(fù)債性融資結(jié)構(gòu)分析32-34
• 3.3 我國(guó)地方政府債務(wù)規(guī)模變動(dòng)的可持續(xù)檢驗(yàn)34-35
• 3.4 我國(guó)地方政府債務(wù)性融資監(jiān)管現(xiàn)狀35-37
• 3.5 本章小結(jié)37-38
• 第4章 不同風(fēng)險(xiǎn)偏好下地方政府債務(wù)融資的監(jiān)管博弈分析38-52
• 4.1 博弈模型的基本假設(shè)38-40
• 4.1.1 監(jiān)管機(jī)構(gòu)收益方面假設(shè)39
• 4.1.2 地方政府融資平臺(tái)成本方面假設(shè)39-40
• 4.1.3 博弈雙方風(fēng)險(xiǎn)偏好假設(shè)40
• 4.1.4 博弈雙方契約變量假設(shè)40
• 4.2 博弈模型的相關(guān)變量40-42
• 4.2.1 完全且對(duì)稱信息條件下最優(yōu)化的實(shí)現(xiàn)40-41
• 4.2.2 激勵(lì)相容約束條件的提出41
• 4.2.3 地方政府融資平臺(tái)信息優(yōu)勢(shì)下超額收益的計(jì)量41-42
• 4.3 弱監(jiān)管下不同風(fēng)險(xiǎn)偏好的地方政府融資平臺(tái)最優(yōu)契約行為分析42-44
• 4.3.1 弱監(jiān)管下監(jiān)管機(jī)構(gòu)與風(fēng)險(xiǎn)中立型融資平臺(tái)間的博弈42-43
• 4.3.2 弱監(jiān)管下監(jiān)管機(jī)構(gòu)與風(fēng)險(xiǎn)追求型融資平臺(tái)間的博弈43-44
• 4.4 強(qiáng)監(jiān)管下不同風(fēng)險(xiǎn)偏好的地方政府融資平臺(tái)最優(yōu)契約行為分析44-47
• 4.4.1 強(qiáng)監(jiān)管下監(jiān)管機(jī)構(gòu)與風(fēng)險(xiǎn)中立型融資平臺(tái)間的博弈45-46
• 4.4.2 強(qiáng)監(jiān)管下監(jiān)管機(jī)構(gòu)與風(fēng)險(xiǎn)追求型融資平臺(tái)間的博弈46-47
• 4.5 博弈模型的結(jié)果分析47-50
• 4.5.1 博弈結(jié)果能否實(shí)現(xiàn)最優(yōu)狀態(tài)，跟融資平臺(tái)類型相關(guān)48
• 4.5.2 低效率的融資平臺(tái)偏離最優(yōu)狀態(tài)的方向跟融資平臺(tái)的風(fēng)險(xiǎn)偏好相關(guān)48-49
• 4.5.3 監(jiān)管的加強(qiáng)有助于低效率融資平臺(tái)狀態(tài)的好轉(zhuǎn)49-50
• 4.6 本章小結(jié)50-52
• 第5章 基于風(fēng)險(xiǎn)的地方政府債務(wù)性融資的風(fēng)險(xiǎn)偏好評(píng)估52-62
• 5.1 地方政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)的構(gòu)建52-53
• 5.2 債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)體系一級(jí)指標(biāo)權(quán)重的確定53-54
• 5.3 債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)體系二級(jí)指標(biāo)權(quán)重的確定54-59
• 5.4 基于風(fēng)險(xiǎn)的風(fēng)險(xiǎn)偏好評(píng)估結(jié)果分析59-61
• 5.5 本章小結(jié)61-62
• 第6章 針對(duì)地方政府債務(wù)性融資監(jiān)管的建議62-65
• 6.1 根據(jù)地方政府融資平臺(tái)負(fù)債性融資的效益情況分類監(jiān)管62-63
• 6.2 提高地方政府債務(wù)性融資行為的透明度，，實(shí)現(xiàn)動(dòng)態(tài)監(jiān)管63
• 6.3 高效率型地方政府債務(wù)性融資推向市場(chǎng)，接受市場(chǎng)監(jiān)督63-64
• 6.4 低效率型地方政府債務(wù)性融資控制總量的同時(shí)兼顧公平64-65
• 結(jié)論65-67
• 參考文獻(xiàn)67-70
• 致謝70

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本文編號(hào)：931561