本文關(guān)鍵詞：應(yīng)用隨機系統(tǒng)理論研究金融證券市場波動的統(tǒng)計規(guī)律，由筆耕文化傳播整理發(fā)布。

北京交通大學(xué) 碩士學(xué)位論文 應(yīng)用隨機系統(tǒng)理論研究金融證券市場波動的統(tǒng)計規(guī)律 姓名：李其德 申請學(xué)位級別：碩士 專業(yè)：概率論與數(shù)理統(tǒng)計 指導(dǎo)教師：王軍 20071201 jt塞變通太堂亟±蘭垡j金塞 主塞擅要 中文摘要 摘要：本文把相互作用粒子系統(tǒng)中的Ising模型應(yīng)用到證券市場中，使用Ising模 型構(gòu)造了新的股票收益過程模型來模擬股票市場中的證券收益率序列．全文共分 兩部分： 第一部分：證券市場波動的統(tǒng)計分析。證券市場作為金融市場的重要組成部 分，劇烈的價格波動和巨大的交易量使其當之無愧地成為金融風(fēng)險管理的主體。 為此我們對中國股市中的股票指數(shù)和成交量進行統(tǒng)計分析�；诠善敝笖�(shù)波動率 我們定義了系統(tǒng)風(fēng)險參數(shù)和股票指數(shù)波動“等待時間”的概念，基于股票指數(shù)成 交量的波動率，我們定義了五級成交量波動水平和成交量波動“等待時間”的概 念，并討論了在不同成交量波動水平下收益率的統(tǒng)計規(guī)律。同時，我們還將中國 證券市場和美國證券市場波動性的統(tǒng)計特征進行了對比。在分析過程中我們使用 了統(tǒng)計學(xué)中的“正態(tài)概率紙”以及統(tǒng)計物理學(xué)中的“雙對數(shù)坐標圖”、“冪率分布 語言的控制，我們得出了中國證券市場股票指數(shù)波動率和成交量波動率的“高峰 厚尾，，’“有偏”等統(tǒng)計特征；我們也驗證了中國股市證券收益率序列、交易量序 列的“冪指數(shù)分布規(guī)則”； 第二部分：利用lsing模型模擬股票的收益過程

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