基于線性與非線性方法的中國(guó)股市量?jī)r(jià)關(guān)系實(shí)證研究
本文關(guān)鍵詞：基于線性與非線性方法的中國(guó)股市量?jī)r(jià)關(guān)系實(shí)證研究，，由筆耕文化傳播整理發(fā)布。
《天津財(cái)經(jīng)大學(xué)》 2011年
基于線性與非線性方法的中國(guó)股市量?jī)r(jià)關(guān)系實(shí)證研究
魏寶靖
【摘要】：一個(gè)運(yùn)轉(zhuǎn)正常的股票市場(chǎng)的表現(xiàn)在一定程度上反映了宏觀經(jīng)濟(jì)的狀況,國(guó)民經(jīng)濟(jì)發(fā)展態(tài)勢(shì)往往可以在股市中得以體現(xiàn)。股票市場(chǎng)中最基本的關(guān)系是量?jī)r(jià)關(guān)系。傳統(tǒng)的理論認(rèn)為,量?jī)r(jià)配合的市場(chǎng)是相對(duì)穩(wěn)定的,而若二者發(fā)生背馳,則蘊(yùn)含著一定的風(fēng)險(xiǎn),并且在一般情況下,量在價(jià)先。近幾年中國(guó)資本市場(chǎng)已經(jīng)發(fā)生了重大改變,特別是在全球經(jīng)濟(jì)危機(jī)沖擊過(guò)后,經(jīng)典結(jié)論是否適合中國(guó)的情況,有必要結(jié)合中國(guó)證券市場(chǎng)運(yùn)行的實(shí)踐進(jìn)行檢驗(yàn)。因此,論文的研究有一定的理論價(jià)值和現(xiàn)實(shí)意義。 論文以2005年下半年以來(lái)上證指數(shù)和成交量數(shù)據(jù)為基礎(chǔ),采用中國(guó)資本市場(chǎng)這段特殊時(shí)期的最新數(shù)據(jù),借助于向量誤差修正模型、脈沖響應(yīng)分析、非參數(shù)GARCH模型過(guò)濾方法、線性與非線性因果檢驗(yàn)等現(xiàn)代計(jì)量分析技術(shù),從線性與非線性?xún)蓚�(gè)角度檢驗(yàn)了中國(guó)證券市場(chǎng)的牛市和熊市兩種不同市場(chǎng)情況下的量?jī)r(jià)特征：滬市量?jī)r(jià)之間的基本關(guān)系、量?jī)r(jià)之間的因果性檢驗(yàn)、相互間的影響力度、投資者使用量?jī)r(jià)分析進(jìn)行投資決策是否可行等。實(shí)證對(duì)比研究,發(fā)現(xiàn)“量?jī)r(jià)關(guān)系”已與以往研究結(jié)果有很大差異。不同市場(chǎng)行情下,量?jī)r(jià)關(guān)系具有不對(duì)稱(chēng)性。具體表現(xiàn)為,牛市中,股票價(jià)格與成交量之間存在著很強(qiáng)的正相關(guān)關(guān)系,在線性意義下股票價(jià)格對(duì)股票成交量有著很強(qiáng)的單向拉動(dòng)作用,而成交量卻對(duì)股票價(jià)格沒(méi)有解釋力；而非線性因果檢驗(yàn)發(fā)現(xiàn)成交量卻對(duì)股票價(jià)格有一定的解釋力,這證實(shí)了非線性方法相對(duì)于線性方法能夠捕捉到更多的信息。熊市中,股票價(jià)格和成交量之間不存在明顯相關(guān)性,也不具有因果關(guān)系。傳統(tǒng)的“量在價(jià)先”投資理念不適合近期的中國(guó)證券市場(chǎng),中國(guó)股市“羊群行為”在逐漸消失,日前的中國(guó)證券市場(chǎng)是部分有效的。 論文研究創(chuàng)新有：(1)充分考慮中國(guó)證券市場(chǎng)股價(jià)和成交量劇烈的周期性波動(dòng)特征,從股價(jià)周期波動(dòng)的不同階段檢驗(yàn)證券市場(chǎng)的運(yùn)行特征,對(duì)不同運(yùn)行趨勢(shì)下的股票市場(chǎng)量?jī)r(jià)關(guān)系進(jìn)行研究；(2)考慮到金融時(shí)間序列常表現(xiàn)出明顯的非線性特性,從線性與非線性?xún)蓚�(gè)角度檢驗(yàn)中國(guó)證券市場(chǎng)的牛市和熊市兩種市場(chǎng)情況下的量?jī)r(jià)特征。采用非參數(shù)GARCH模型過(guò)濾方法,并首次引入國(guó)外最新非線性因果關(guān)系檢驗(yàn)方法Diks and Panchenko (2006),對(duì)中國(guó)股市量?jī)r(jià)關(guān)系進(jìn)行檢驗(yàn)。
【關(guān)鍵詞】：
【學(xué)位授予單位】：天津財(cái)經(jīng)大學(xué)
【學(xué)位級(jí)別】：碩士
【學(xué)位授予年份】：2011
【分類(lèi)號(hào)】：F832.51;F224
【目錄】：
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【引證文獻(xiàn)】
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中國(guó)博士學(xué)位論文全文數(shù)據(jù)庫(kù) 前10條
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【相似文獻(xiàn)】
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4 張小明;;中國(guó)股市量?jī)r(jià)關(guān)系分析[J];現(xiàn)代商業(yè);2008年09期
5 金春雨;郭沛;;我國(guó)股票市場(chǎng)量?jī)r(jià)關(guān)系的實(shí)證研究——基于上證指數(shù)的VAR模型分析[J];價(jià)格理論與實(shí)踐;2010年09期
6 李丹;蔡義杰;;期貨市場(chǎng)交易量與收益及波動(dòng)關(guān)系的分位分析[J];經(jīng)濟(jì)問(wèn)題;2009年02期
7 深圳推手;;淺談大B浪(五) 短期高風(fēng)險(xiǎn)區(qū):2300-2400點(diǎn)[J];股市動(dòng)態(tài)分析;2009年12期
8 沈杰;;對(duì)上海期貨交易所金屬鋁量?jī)r(jià)關(guān)系的實(shí)證分析[J];時(shí)代金融;2008年04期
9 于偉;尹敬東;;我國(guó)股票市場(chǎng)量?jī)r(jià)關(guān)系的實(shí)證研究——基于牛市、熊市和盤(pán)整市不同情況下的比較分析[J];南京財(cái)經(jīng)大學(xué)學(xué)報(bào);2006年01期
10 楊廣;李國(guó)棟;蔣建;;基于分位數(shù)回歸技術(shù)的創(chuàng)業(yè)板IPO量?jī)r(jià)關(guān)系研究[J];財(cái)會(huì)月刊;2011年24期
中國(guó)重要會(huì)議論文全文數(shù)據(jù)庫(kù) 前10條
1 黃飛雪;李成;李延喜;;滬深300指數(shù)及其股指期貨的量?jī)r(jià)關(guān)系研究[A];第五屆（2010）中國(guó)管理學(xué)年會(huì)——運(yùn)作管理分會(huì)場(chǎng)論文集[C];2010年
2 聶亞可;陳黎;林勇;郭平;;證券量?jī)r(jià)關(guān)系的形態(tài)表示與挖掘方法研究[A];第十八屆全國(guó)數(shù)據(jù)庫(kù)學(xué)術(shù)會(huì)議論文集（技術(shù)報(bào)告篇）[C];2001年
3 楊大楷;;滬深市場(chǎng)認(rèn)股權(quán)證和正股關(guān)系的實(shí)證研究[A];紀(jì)念會(huì)計(jì)改革與開(kāi)放30年暨上海市會(huì)計(jì)學(xué)會(huì)成立30周年專(zhuān)輯[C];2009年
4 何宜慶;萬(wàn)媛媛;;次貸危機(jī)下我國(guó)資本市場(chǎng)與銀行體系風(fēng)險(xiǎn)傳染分析[A];第四屆（2009）中國(guó)管理學(xué)年會(huì)——金融分會(huì)場(chǎng)論文集[C];2009年
5 田大偉;金泰一;;中國(guó)股票市場(chǎng)量?jī)r(jià)關(guān)系的重新審視——基于魯棒(Robust)方法的研究[A];2004年中國(guó)管理科學(xué)學(xué)術(shù)會(huì)議論文集[C];2004年
6 張申海;吳珊;朱曉丹;;城市居民用水量規(guī)律實(shí)證研究[A];2007年全國(guó)給水排水技術(shù)信息網(wǎng)成立三十五周年紀(jì)念專(zhuān)集暨年會(huì)論文集[C];2007年
7 潘飛;沈紅波;王悅;;我國(guó)管理會(huì)計(jì)研究方法的思考[A];中國(guó)會(huì)計(jì)學(xué)會(huì)2006年學(xué)術(shù)年會(huì)論文集（下冊(cè)）[C];2006年
8 張鴻;王旭輝;;電信運(yùn)營(yíng)商內(nèi)部營(yíng)銷(xiāo)與員工滿(mǎn)意關(guān)系的實(shí)證研究[A];第四屆（2009）中國(guó)管理學(xué)年會(huì)——市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)分會(huì)場(chǎng)論文集[C];2009年
9 王仲興;李波;;我國(guó)犯罪學(xué)研究方法與方法研究[A];中國(guó)犯罪學(xué)研究會(huì)第十四屆學(xué)術(shù)研討會(huì)論文集（下冊(cè)）[C];2005年
10 黃夏青;陶云;范蘭云;;外部環(huán)境因素對(duì)大學(xué)生網(wǎng)上購(gòu)物決策影響的研究[A];第十二屆全國(guó)心理學(xué)學(xué)術(shù)大會(huì)論文摘要集[C];2009年
中國(guó)重要報(bào)紙全文數(shù)據(jù)庫(kù) 前10條
1 古適齊;[N];中國(guó)房地產(chǎn)報(bào);2010年
2 阮洪生;[N];上海金融報(bào);2002年
3 趙馨；何鳴昊;[N];中國(guó)醫(yī)藥報(bào);2005年
4 孫皓;[N];證券時(shí)報(bào);2007年
5 張恩智 編輯 張偉;[N];上海證券報(bào);2009年
6 王紅英 宋禹和;[N];期貨日?qǐng)?bào);2005年
7 私募基金;[N];上海證券報(bào);2006年
8 聚源數(shù)據(jù)研究所 鐘杰 鄧海;[N];上海證券報(bào);2006年
9 王立海;[N];江蘇經(jīng)濟(jì)報(bào);2001年
10 興業(yè)證券 宋淮松;[N];證券日?qǐng)?bào);2003年
中國(guó)博士學(xué)位論文全文數(shù)據(jù)庫(kù) 前10條
1 楊仁眉;中國(guó)A股市場(chǎng)量?jī)r(jià)關(guān)系實(shí)證研究[D];西南財(cái)經(jīng)大學(xué);2011年
2 譚碩;中國(guó)A股市場(chǎng)效率變遷[D];西南財(cái)經(jīng)大學(xué);2011年
3 翟愛(ài)梅;股票價(jià)格波動(dòng)的塑性和彈性理論研究[D];哈爾濱工業(yè)大學(xué);2006年
4 焦慶;依據(jù)運(yùn)行趨勢(shì)的中國(guó)股市量?jī)r(jià)關(guān)系研究[D];哈爾濱工業(yè)大學(xué);2008年
5 厲斌;非對(duì)稱(chēng)信息條件下中國(guó)證券市場(chǎng)價(jià)格行為研究[D];天津大學(xué);2005年
6 李雙成;中國(guó)股票市場(chǎng)量?jī)r(jià)關(guān)系的理論與實(shí)證研究[D];天津大學(xué);2007年
7 李泓良;中國(guó)股票市場(chǎng)流動(dòng)性的價(jià)格沖擊與日內(nèi)模式研究[D];西南財(cái)經(jīng)大學(xué);2010年
8 何鋒;中國(guó)商品期貨市場(chǎng)效率問(wèn)題研究[D];華中科技大學(xué);2009年
9 房振明;基于非對(duì)稱(chēng)信息具有時(shí)間特性的中國(guó)證券市場(chǎng)價(jià)格行為研究[D];天津大學(xué);2004年
10 蔣祥林;中國(guó)股票市場(chǎng)波動(dòng)性影響因素研究[D];天津大學(xué);2003年
中國(guó)碩士學(xué)位論文全文數(shù)據(jù)庫(kù) 前10條
1 魏寶靖;基于線性與非線性方法的中國(guó)股市量?jī)r(jià)關(guān)系實(shí)證研究[D];天津財(cái)經(jīng)大學(xué);2011年
2 殷樓艷;中國(guó)股票市場(chǎng)量?jī)r(jià)關(guān)系研究[D];東北財(cái)經(jīng)大學(xué);2011年
3 楊培培;我國(guó)四大直轄市住宅市場(chǎng)量?jī)r(jià)關(guān)系的實(shí)證研究[D];電子科技大學(xué);2010年
4 程彬;我國(guó)股票市場(chǎng)量?jī)r(jià)關(guān)系實(shí)證研究[D];長(zhǎng)沙理工大學(xué);2011年
5 王敏艷;基于分位數(shù)回歸的中國(guó)股市量?jī)r(jià)關(guān)系研究[D];浙江工商大學(xué);2010年
6 何果雨;農(nóng)產(chǎn)品電子現(xiàn)貨平臺(tái)量?jī)r(jià)關(guān)系研究[D];電子科技大學(xué);2011年
7 趙傳剛;我國(guó)A股市場(chǎng)量?jī)r(jià)關(guān)系的實(shí)證分析[D];江西財(cái)經(jīng)大學(xué);2012年
8 朱家偉;中國(guó)股市量?jī)r(jià)關(guān)系研究[D];西南財(cái)經(jīng)大學(xué);2012年
9 倪建立;基于GREY-GARCH模型的中國(guó)股票市場(chǎng)量?jī)r(jià)關(guān)系研究[D];青島大學(xué);2011年
10 賈利齋;面板數(shù)據(jù)模型及其對(duì)股票量?jī)r(jià)關(guān)系的應(yīng)用研究[D];北京交通大學(xué);2011年
本文關(guān)鍵詞：基于線性與非線性方法的中國(guó)股市量?jī)r(jià)關(guān)系實(shí)證研究，由筆耕文化傳播整理發(fā)布。
本文編號(hào)：91971
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