本文關(guān)鍵詞：基于K-means聚類和廣義熵約束的CVaR投資組合模型

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【摘要】：構(gòu)造帶有廣義熵約束的CVa R投資組合線性規(guī)劃模型,采用K-means聚類法產(chǎn)生投資組合中各個(gè)資產(chǎn)收益率的情景及概率,并把它們代入模型中,得出投資組合的最優(yōu)投資權(quán)數(shù).通過(guò)選取深市的8只股票作為投資組合進(jìn)行實(shí)證分析,并與MV模型對(duì)比,發(fā)現(xiàn)本模型不僅更能體現(xiàn)分散化投資的原則,且收益表現(xiàn)更好,具有較強(qiáng)的實(shí)用性.
【作者單位】： 中國(guó)科學(xué)技術(shù)大學(xué)管理學(xué)院;
【關(guān)鍵詞】： K-means聚類算法 廣義熵 CVa R模型 投資組合
【基金】：國(guó)家自然科學(xué)基金(11371340)資助
【分類號(hào)】：F832.51;F224
【正文快照】： Wu W D,Cheng X J,Liu F.CVa R portfolio model based on K-means clustering with the constraint of generalizedentropy[J].Journal of University of Chinese Academy of Sciences,2016,33(1):31-36.自本世紀(jì)起,作為對(duì)Va R的改進(jìn),Rockafellar和Uryasev[1]提出CVa R(condi

【相似文獻(xiàn)】

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