本文關鍵詞：中國上市公司控制權市場內(nèi)幕交易的監(jiān)管模型的實證研究

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【摘要】：隨機地選取2016年在上海證券交易所控制權發(fā)生轉(zhuǎn)移的100名中國上市公司作為研究對象,日收益方差、日綜合指數(shù)、日波動率和日風險因子為研究對象的指標,然后建立日收益方差為因變量,日綜合指數(shù)、日波動率和日風險因子為自變量的關系模型,找出與日收益方差密切相關的量作為主要指標,然后用事件法分析這些主要指標在信息公告日前后的事件期和估計期間的的特點,分析在控制權轉(zhuǎn)移過程中,中國上市公司是否存在內(nèi)幕交易,如果存在,確定其發(fā)生的時間段。
【作者單位】： 河北地質(zhì)大學;
【關鍵詞】： 內(nèi)幕交易 控制權市場 事件期 估計期
【基金】：河北省教育廳項目(GH151065):以校企共贏為目標的河北省高校物流管理專業(yè)建設的研究 石家莊市科技廳項目(155790235):“互聯(lián)網(wǎng)+”背景下京津冀地區(qū)大型物流企業(yè)共贏發(fā)展的風險監(jiān)控機制研究 河北地質(zhì)大學博士科研啟動基金項目(BQ201514):中國大型電子商務企業(yè)(BTC)的風險預警研究
【分類號】：F832.51
【正文快照】： 一、引言好的模型�？刂茩嗍袌鲇直环Q為接管市場或并購市場,是由中國上市公司控制權市場信息披露的過程中存在著不及時的Manner(1965)年第一次提出,它是指通過公司的并購重組,購買現(xiàn)象,因此為在控制權轉(zhuǎn)移過程中進行內(nèi)幕交易的行為提供了充股票等手段進行公司控制權爭奪,達到，

本文編號：719256