本文關(guān)鍵詞：改進k-means聚類在股價波動趨勢上的應(yīng)用

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【摘要】：股票價格在一段時間內(nèi)的波動趨勢對研究預(yù)測這支股票有著非常重要的作用。將K-means聚類利用層次聚類算法思想進行改進,對股價波動趨勢進行聚類,并在一定范圍內(nèi)選擇出最優(yōu)聚類數(shù)。此方法在此問題上聚類效果優(yōu)于原始k-means聚類算法,為未來對股價波動趨勢的預(yù)測研究提供幫助。
【作者單位】： 上海理工大學(xué)管理學(xué)院;
【關(guān)鍵詞】： 股價波動趨勢 K均值聚類 層次聚類
【分類號】：F832.51
【正文快照】： 2015年股市波動巨大,前所未有的大量投資者參與到股市中。投資者們必須要能選擇可以長期投資的優(yōu)良股票并且要在適當時機加入,適當時機退出,才可真正獲利。由于精確預(yù)測股價不可能,所以股價在一段時間之內(nèi)的波動趨勢才是投資者們關(guān)注的焦點。本文中提到的股票波動趨勢,指的是

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