本文關鍵詞：基于偏好變量的指數跟蹤方法

  更多相關文章： 無標度網絡 影響強度 流動性 指數跟蹤

【摘要】：考慮到在進行指數跟蹤時影響強度大并且流動性好的成份股往往是被偏好的,結合股票市場的網絡結構和指數的編制規(guī)則,提出基于偏好變量的指數跟蹤方法;對滬深300指數進行實證分析,從跟蹤偏離度、平均超額收益和年跟蹤誤差三方面對新方法進行評估,并與非負LASSO模型進行對比分析。實證結果顯示,新方法不僅優(yōu)于非負LASSO模型,而且優(yōu)于市場上大多數指數基金。
【作者單位】： 廈門大學經濟學院;
【關鍵詞】： 無標度網絡 影響強度 流動性 指數跟蹤
【基金】：教育部重點研究基地重大項目《開放經濟條件下資源環(huán)境約束強化、技術進步與中國經濟增長效率》(12JJD790027)
【分類號】：F832.51
【正文快照】： 一、引言指數化投資發(fā)展迅速,好的指數跟蹤技術能使投資者較精準地復制標的指數的市場表現(xiàn),從而獲得更高的收益。指數跟蹤方法分為完全復制法和非完全復制法。完全復制法,就是完全復制標的指數中的所有成份股,并把標的指數編制中的權重作為跟蹤股票組合中每只股票的相應權重;

【相似文獻】

中國期刊全文數據庫 前1條

1 蔣勇;溫琪;吳武清;樊鵬英;陳敏;繆柏其;;新的指數跟蹤方法及其應用[J];數理統(tǒng)計與管理;2014年03期

中國重要會議論文全文數據庫 前9條

1 王寧;陳常念;陳加忠;范曄斌;王冼;;標定環(huán)境下基于粒子濾波的行人跟蹤方法[A];第七屆和諧人機環(huán)境聯(lián)合學術會議（HHME2011)論文集【oral】[C];2011年

2 劉勛;孟驤龍;毋立芳;;基于自適應對象模型的籃球運動跟蹤方法[A];第十二屆全國信號處理學術年會（CCSP-2005）論文集[C];2005年

3 羅詩途;張s，

本文編號：696944