本文關(guān)鍵詞：有現(xiàn)金流追加的具有隨機(jī)時(shí)域的均值-方差投資策略的研究

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【摘要】：考慮有隨機(jī)現(xiàn)金流追加情形下隨機(jī)時(shí)域的均值-方差投資選擇問題。首先,建立一個(gè)均值-方差模型,用一個(gè)隨機(jī)過程來表示隨機(jī)現(xiàn)金流;然后,將模型轉(zhuǎn)化為一個(gè)確定時(shí)域的均值-方差模型;最后,用動(dòng)態(tài)規(guī)劃的方法得到了最優(yōu)策略,并進(jìn)行了數(shù)值計(jì)算。
【作者單位】： 蘇州科技大學(xué)數(shù)理學(xué)院;
【關(guān)鍵詞】： M-V模型 動(dòng)態(tài)規(guī)劃 隨機(jī)現(xiàn)金流
【基金】：國(guó)家自然青年科學(xué)基金資助項(xiàng)目(11401419) 江蘇省自然科學(xué)青年基金資助項(xiàng)目(BK20140279) 本科生“實(shí)踐創(chuàng)新訓(xùn)練計(jì)劃項(xiàng)目”(201410332060X) “本科教學(xué)工程”教學(xué)改革與研究項(xiàng)目(2013JGZ-10)
【分類號(hào)】：F832.51;F224
【正文快照】： 1952年,馬柯維茨證券組合理論的產(chǎn)生標(biāo)志著現(xiàn)代組合投資理論的開端[1-2],由此,數(shù)理化方法真正進(jìn)入到投資領(lǐng)域,并迅速發(fā)展起來,均值-方差模型因此也成為現(xiàn)代主流金融學(xué)的理論基石。可是該模型與實(shí)際市場(chǎng)情況還是有一定的差距,計(jì)算結(jié)果與實(shí)際最優(yōu)策略還是有偏差。為了更貼近證券

【相似文獻(xiàn)】

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本文編號(hào)：612980