發(fā)布時間：2017-07-27 15:01

  本文關鍵詞：歐盟碳排放權市場行為特征與價格預測研究

  更多相關文章： 歐盟排放權交易體系 分形和混沌理論 多重分形特征 價格預測模型

【摘要】：鑒于溫室效應的給人類社會和自然所帶來的惡劣影響,國際社會積極通過組織碳排放權交易促進碳減排。但是,市場上碳排放權的價格卻因受到經濟、金融、政治、環(huán)境和氣候等多種因素的影響而波動劇烈,使得對碳市場價格波動特征和預測方法的研究顯得尤為必要和迫切。為此,本文以歐盟排放權交易體系作為研究對象,對該市場上碳價格的行為特征和預測方法進行了研究。首先,介紹了本文研究所依賴的理論基礎,即傳統(tǒng)的有效市場理論、分形和混沌理論及價格預測理論,并依據各理論對目前碳市場上相關的文獻進行了簡要評述。然后,分析了歐盟碳市場的行為特征。通過對碳市場進行基本的統(tǒng)計分析發(fā)現(xiàn)歐盟碳市場并不滿足經典有效市場理論的三大前提假設,所以有效市場理論在碳市場上不適用。繼而,本文在分形和混沌理論的分析框架下檢驗了歐盟碳市場的行為特征,即從分形序列兩大基本特征的角度檢驗了歐盟碳市場的分形性,發(fā)現(xiàn)歐盟三階段碳市場均具有統(tǒng)計自相似性,但僅第一階段具有長期記憶性;從混沌吸引子的兩大基本特征和拓撲結構的角度檢驗了歐盟碳市場的混沌性,分數形式的關聯(lián)維數、大于零的最大李雅普諾夫指數及鄰近返回檢驗的定性和定量分析的結果均驗證了碳市場的混沌性。最后,構建模型實現(xiàn)對碳現(xiàn)貨價格的預測。由于多重分形模型能夠準確刻畫復雜的資產價格波動,所以本文采用小波領袖法檢驗了歐盟碳市場的多重分形性,證明了碳收益序列的局部尺度多樣性。基于此,本文構建了一個基于小波變換和單支重構的遺傳算法優(yōu)化RBF神經網絡模型(Db3-GA-RBF),并且通過與其他價格預測模型的比較分析,證明了該模型在碳價格預測方面的有效性和優(yōu)越性。
【關鍵詞】：歐盟排放權交易體系 分形和混沌理論 多重分形特征 價格預測模型
【學位授予單位】：暨南大學
【學位級別】：碩士
【學位授予年份】：2016
【分類號】：F831.5;X196
【目錄】：

• 摘要3-4
• Abstract4-6
• 1. 緒論6-11
• 1.1 研究背景與意義6-8
• 1.2 研究內容與方法8-9
• 1.3 可能的創(chuàng)新與不足9-11
• 2. 理論基礎與文獻綜述11-22
• 2.1 有效市場理論11-13
• 2.2 分形和混沌理論13-15
• 2.3 價格預測理論15-17
• 2.4 碳市場相關文獻綜述17-22
• 3. 碳排放權市場行為特征檢驗22-40
• 3.1 碳排放權市場的基本統(tǒng)計特征22-27
• 3.2 碳排放權市場的分形特征27-34
• 3.3 碳排放權市場的混沌特征34-40
• 4. 多重分形條件下碳價格的預測40-55
• 4.1 碳排放權市場的多重分形性40-45
• 4.2 碳價格預測模型45-50
• 4.3 預測模型實證分析50-55
• 5. 結論55-57
• 參考文獻57-61
• 附錄一：市場行為特征檢驗Matlab程序代碼61-71
• 附錄二：價格預測模型的Matlab程序代碼71-75
• 攻讀碩士學位期間取得的學術成果75-76
• 致謝76

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本文編號：581971