本文關鍵詞：基于藤copula-貝葉斯網(wǎng)絡的中美股票、債券市場非線性相依關系分析

  更多相關文章： 股票 債券 藤copula 貝葉斯網(wǎng)絡 非線性相依

【摘要】：把藤copula與IC算法結(jié)合,構(gòu)建了非Gaussian框架下的貝葉斯網(wǎng)絡模型,并利用模型分析了中美股票、債券市場的非線性相依結(jié)構(gòu)。結(jié)果表明,美國股票、債券市場對中國股票、債券市場的引導作用很弱,美國股票市場對債券市場的引導作用大于中國股票市場對債券市場的引導作用。
【作者單位】： 天津科技大學經(jīng)濟與管理學院;天津科技大學金融工程與風險管理研究中心;
【關鍵詞】： 股票 債券 藤copula 貝葉斯網(wǎng)絡 非線性相依
【基金】：國家自然科學基金資助項目(71071111) 天津市哲學社會科學規(guī)劃課題(TJYY13-047)
【分類號】：F832.51;F831.51
【正文快照】： 1引言近年來國內(nèi)外已有大量文獻研究股票、債券市場間的相依性。Long Kang[1]運用copula-GARCH方法研究了美國1年期國債、10年期國債與SP500指數(shù)、納斯達克指數(shù)之間的相依結(jié)構(gòu),結(jié)果表明SP500指數(shù)與納斯達克指數(shù)之間以及1年期國債與10年期國債之間的非對稱相依性并不顯著,兩

【相似文獻】

中國期刊全文數(shù)據(jù)庫 前10條

1 孫志賓;;混合Copula模型在中國股市的應用[J];數(shù)學的實踐與認識;2007年20期

2 李娟;戴洪德;劉全輝;;幾種Copula函數(shù)在滬深股市相關性建模中的應用[J];數(shù)學的實踐與認識;2007年24期

3 李軍;;Copula-EVT Based Tail Dependence Structure of Financial Markets in China[J];Journal of Southwest Jiaotong University(English Edition);2008年01期

4 許建國;杜子平;;非參數(shù)Bernstein Copula理論及其相關性研究[J];工業(yè)技術經(jīng)濟;2009年04期

5 王s，

本文編號：580112