波動(dòng)率分析能夠較好地驗(yàn)證大宗商品金融化特征,通過(guò)運(yùn)用2010—2019年日頻數(shù)據(jù)分析發(fā)現(xiàn),我國(guó)商品期貨價(jià)格波動(dòng)率與金融資產(chǎn)價(jià)格波動(dòng)率存在較為顯著的相關(guān)性,并且美國(guó)金融資產(chǎn)價(jià)格對(duì)我國(guó)商品價(jià)格影響更為強(qiáng)烈,說(shuō)明目前國(guó)內(nèi)商品定價(jià)能力相對(duì)較弱。

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圖2南華能化指數(shù)與滬深300波動(dòng)率

圖3南華能化指數(shù)與標(biāo)普500波動(dòng)率

圖4南華能化指數(shù)與中國(guó)國(guó)債波動(dòng)率圖

圖5南華能化指數(shù)與美國(guó)國(guó)債波動(dòng)率

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