本文基于圖論方法研究了全球重要股票指數(shù)網(wǎng)絡拓撲結(jié)構(gòu)及其系統(tǒng)性風險傳染路徑。首先,基于圖論中的Prim算法構(gòu)建全球股票指數(shù)市場最小生成樹,研究了股票指數(shù)網(wǎng)絡系統(tǒng)受到?jīng)_擊時最可能的危機傳播路徑,并分別找到亞、歐、美市場風險傳染的核心市場,這些位于核心位置的股票指數(shù)在風險積聚與跨地區(qū)傳導中發(fā)揮著重要作用。其次,在加權(quán)的復雜網(wǎng)絡拓撲結(jié)構(gòu)基礎上,根據(jù)網(wǎng)絡結(jié)構(gòu)圖的描述性指標,研究了具有時變特點的股票指數(shù)網(wǎng)絡系統(tǒng)的時間動態(tài)行為,發(fā)現(xiàn)股票指數(shù)市場在遭遇惡性事件沖擊產(chǎn)生波動期間,節(jié)點間的相關(guān)系數(shù)均值明顯增大,相應的股票指數(shù)市場的最小生成樹網(wǎng)絡均收縮;隨著波動減弱,經(jīng)濟趨于穩(wěn)定后,最小生成樹網(wǎng)絡逐漸伸展。 

【文章來源】：武漢金融. 2020,(09)北大核心

【文章頁數(shù)】：10 頁

【文章目錄】：
一、引言
二、文獻綜述
三、研究方法
    （一）全球股票指數(shù)系統(tǒng)關(guān)聯(lián)網(wǎng)絡構(gòu)建
    （二）從關(guān)聯(lián)網(wǎng)絡到最小生成樹
        1. 樹與最小生成樹
        2. 最小生成樹Prim算法
四、實證研究
    （一）數(shù)據(jù)
    （二）最小生成樹的拓撲結(jié)構(gòu)
    （三）股票市場網(wǎng)絡結(jié)構(gòu)的演化
    （四）最小生成樹網(wǎng)絡結(jié)構(gòu)的演變
        1. MST網(wǎng)絡節(jié)點強度
        2. MST歸一化長度
    （五）風險網(wǎng)絡的穩(wěn)健性
五、結(jié)論


【參考文獻】：
期刊論文
[1]我國股票關(guān)聯(lián)網(wǎng)絡的動態(tài)演化研究[J]. 黃瑋強,莊新田,姚爽.  系統(tǒng)工程學報. 2014(02)



本文編號：3177902