投資追蹤即跟蹤一個(gè)投資標(biāo)的,分析投資標(biāo)的的具體投資方向,資金配置狀況。從而構(gòu)建一個(gè)投資組合來復(fù)制這一投資標(biāo)的的市場(chǎng)表現(xiàn),獲取與該標(biāo)的近似的收益。對(duì)于大型機(jī)構(gòu)投資者(比如公募基金)而言,他們的投資更加穩(wěn)健,每一份投資都是經(jīng)過深思熟慮,精心研究的。很多小公司沒有這樣的人力物力進(jìn)行細(xì)節(jié)化的研究,他們希望通過去分析公募基金的投資情況以供自己投資時(shí)做參考。本文試圖追蹤開放式基金公司投資組合中(股票)的權(quán)重。該模型基于最大化Pearson相關(guān)系數(shù)。得到的優(yōu)化問題可進(jìn)一步表示為一個(gè)二階錐優(yōu)化問題,這樣的問題在理論上是有保證的,并且可以有效地解決。本文給出了初步的數(shù)值結(jié)果分析并對(duì)模型進(jìn)行了改進(jìn)。最后,我們闡述了如何使用最終模型的數(shù)值結(jié)果。
【學(xué)位單位】：南京大學(xué)
【學(xué)位級(jí)別】：碩士
【學(xué)位年份】：2018
【中圖分類】：F830.91
【文章目錄】：
摘要
Abstract
第一章 緒論
    1.1 研究背景
    1.2 研究意義
    1.3 研究方法
    1.4 研究思路
第二章 模型建立
    2.1 Pearson相關(guān)系數(shù)
    2.2 問題描述
    2.3 建立模型
第三章 內(nèi)點(diǎn)算法及求解
    3.1 內(nèi)點(diǎn)算法的起源
    3.2 內(nèi)點(diǎn)算法發(fā)展與分類
    3.3 SDPT3軟件包簡(jiǎn)介
    3.4 數(shù)值實(shí)驗(yàn)結(jié)果
第四章 模型改進(jìn)及求解分析
    4.1 模型修正
    4.2 修正模型結(jié)果分析
    4.3 結(jié)果分析
第五章 總結(jié)與展望
    5.1 研究總結(jié)
    5.2 未來展望
參考文獻(xiàn)
致謝

【相似文獻(xiàn)】

相關(guān)期刊論文 前10條

1 溫春燕;烏彩英;;二階錐規(guī)劃基于核函數(shù)凸組合的內(nèi)點(diǎn)算法[J];內(nèi)蒙古大學(xué)學(xué)報(bào)(自然科學(xué)版);2017年02期

2 馮增哲;張西學(xué);劉建波;房亮;;半定規(guī)劃的一個(gè)新的寬鄰域非可行內(nèi)點(diǎn)算法[J];運(yùn)籌學(xué)學(xué)報(bào);2014年02期

3 張維泉;張圣貴;;基于新函數(shù)下的半定規(guī)劃原始對(duì)偶內(nèi)點(diǎn)算法的復(fù)雜度分析[J];福建師范大學(xué)學(xué)報(bào)(自然科學(xué)版);2013年02期

4 龔小玉;王先甲;胡振鵬;;基于核函數(shù)求解線性互補(bǔ)問題的不可行內(nèi)點(diǎn)算法[J];數(shù)學(xué)雜志;2013年03期

5 陳飛翔;劉金魁;武忠祥;張輝;;半定規(guī)劃的一種修正原對(duì)偶內(nèi)點(diǎn)算法研究[J];數(shù)學(xué)的實(shí)踐與認(rèn)識(shí);2011年01期

6 張鋒;段余平;邱軍;馮小琴;;基于粒子群算法與內(nèi)點(diǎn)算法的無功優(yōu)化研究[J];電力系統(tǒng)保護(hù)與控制;2010年13期

7 陳飛翔;張輝;武忠祥;;凸二次規(guī)劃的原-對(duì)偶內(nèi)點(diǎn)算法數(shù)值實(shí)驗(yàn)初步[J];科學(xué)技術(shù)與工程;2009年01期

8 楊春艷;雍龍泉;;求解凸二次規(guī)劃的一種改進(jìn)的原-對(duì)偶內(nèi)點(diǎn)算法[J];長(zhǎng)江大學(xué)學(xué)報(bào)(自然科學(xué)版)理工卷;2009年02期

9 王永麗;王鑫;賀國(guó)平;;求解半定規(guī)劃的原始對(duì)偶勢(shì)下降內(nèi)點(diǎn)算法研究[J];山東科技大學(xué)學(xué)報(bào)(自然科學(xué)版);2008年06期

10 遲曉妮;劉三陽;李炳杰;;二次錐規(guī)劃的不可行內(nèi)點(diǎn)算法[J];蘭州大學(xué)學(xué)報(bào)(自然科學(xué)版);2007年04期

相關(guān)博士學(xué)位論文 前10條

1 王言金;最優(yōu)化的不可行內(nèi)點(diǎn)算法研究[D];武漢大學(xué);2004年

2 楊喜美;對(duì)稱錐規(guī)劃的寬鄰域內(nèi)點(diǎn)算法研究[D];西安電子科技大學(xué);2014年

3 劉新澤;對(duì)稱錐互補(bǔ)問題若干內(nèi)點(diǎn)算法的復(fù)雜性研究[D];西安電子科技大學(xué);2014年

4 張立溥;錐規(guī)劃的全牛頓步不可行內(nèi)點(diǎn)算法[D];上海大學(xué);2011年

5 劉長(zhǎng)河;錐規(guī)劃中若干內(nèi)點(diǎn)算法的復(fù)雜性研究[D];西安電子科技大學(xué);2012年

6 遲曉妮;二次錐規(guī)劃的算法研究[D];西安電子科技大學(xué);2008年

7 馬鵬飛;旋轉(zhuǎn)錐互補(bǔ)函數(shù)及旋轉(zhuǎn)錐規(guī)劃內(nèi)點(diǎn)算法研究[D];上海大學(xué);2015年

8 楊林峰;計(jì)及機(jī)組啟停的動(dòng)態(tài)最優(yōu)潮流問題研究[D];廣西大學(xué);2012年

9 龔小玉;互補(bǔ)問題最優(yōu)化算法研究及其應(yīng)用[D];武漢大學(xué);2013年

10 湯京永;二階錐規(guī)劃的若干算法研究[D];上海交通大學(xué);2012年

相關(guān)碩士學(xué)位論文 前10條

1 徐志宇;基于二階錐規(guī)則的投資追蹤問題[D];南京大學(xué);2018年

2 張慧;求解非線性規(guī)劃問題的原始對(duì)偶內(nèi)點(diǎn)算法[D];吉林大學(xué);2017年

3 溫春燕;二階錐規(guī)劃的內(nèi)點(diǎn)算法研究[D];內(nèi)蒙古大學(xué);2017年

4 劉金倩;半定規(guī)劃的不可行內(nèi)點(diǎn)算法研究[D];西安電子科技大學(xué);2017年

5 李思琦;半定規(guī)劃原始對(duì)偶內(nèi)點(diǎn)算法的復(fù)雜度分析[D];渤海大學(xué);2015年

6 田文娟;半定規(guī)劃的原對(duì)偶內(nèi)點(diǎn)算法[D];西安電子科技大學(xué);2014年

7 李秀峰;錐規(guī)劃基于寬鄰域的內(nèi)點(diǎn)算法[D];西安電子科技大學(xué);2014年

8 鐘兆偉;半定規(guī)劃的內(nèi)點(diǎn)算法[D];西安電子科技大學(xué);2010年

9 張博;原-對(duì)偶內(nèi)點(diǎn)算法用于優(yōu)化問題的研究及其在風(fēng)險(xiǎn)投資領(lǐng)域的應(yīng)用[D];西安電子科技大學(xué);2005年

10 謝傳治;基于改進(jìn)原對(duì)偶內(nèi)點(diǎn)算法及分支定界法的無功優(yōu)化研究[D];鄭州大學(xué);2006年

本文編號(hào)：2885114